PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCEHY с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCEHY с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCEHY (Tencent Holdings Limited) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, TCEHY returned 11.45%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TCEHY и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tencent Holdings Limited (TCEHY) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCEHY показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции TCEHY превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 11.45% против 3.57% соответственно.

TCEHY

1 день
0.09%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-23.11%
6 месяцев
-24.66%
1 год
-10.45%
3 года*
11.74%
5 лет*
-3.81%
10 лет*
11.45%

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCEHY и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCEHY
Tencent Holdings Limited		-23.11%45.23%41.92%-5.48%-24.97%-18.69%50.09%21.93%-23.83%115.30%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between TCEHY and USO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2008 г.

0.16

The correlation between TCEHY and USO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tencent Holdings Limited

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с TCEHY:
TCEHY с NTESTCEHY с TMETCEHY с JDTCEHY с SPYTCEHY с VOOTCEHY с BYDIYTCEHY с NIO
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

TCEHY vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCEHY
Ранг доходности на риск TCEHY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCEHY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCEHY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCEHY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCEHY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCEHY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCEHY c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Holdings Limited (TCEHY) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCEHYUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
2.21

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
2.80

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.37

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

4.79

-5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

9.00

-9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCEHY vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCEHY на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCEHY и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCEHYUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

2.21

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.66

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.09

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-0.18

+0.83

Просадки

Сравнение просадок TCEHY и USO

Максимальная просадка TCEHY за все время составила -73.17%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCEHY и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCEHYUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.17%

-98.19%

+25.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.75%

-20.39%

-16.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.75%

-26.05%

-10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.67%

-36.23%

-30.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-86.75%

+13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.71%

-85.45%

+51.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.66%

-75.30%

+55.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.68%

10.84%

+5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TCEHY и USO

Текущая волатильность для Tencent Holdings Limited (TCEHY) составляет 12.73%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что TCEHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCEHYUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.73%

14.97%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.43%

38.35%

-13.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.75%

44.32%

-13.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.23%

36.09%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.83%

39.00%

-0.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCEHY и USO

Дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCEHY
Tencent Holdings Limited		1.16%0.76%0.82%6.67%4.15%0.35%0.19%0.23%0.26%0.29%0.51%0.21%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCEHY and USO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to TCEHY (12.73%). In terms of maximum drawdown, TCEHY dropped -73.17% vs USO's -98.19%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCEHY и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор