PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TCEHY с BABA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TCEHY с BABA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TCEHY (Tencent Holdings Limited) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. TCEHY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TCEHY returned 11.29%/yr vs 4.23%/yr for BABA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TCEHY и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tencent Holdings Limited (TCEHY) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCEHY показывает доходность -19.01%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью -17.15%. За последние 10 лет акции TCEHY превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 11.29% против 4.23% соответственно.

TCEHY

1 день
3.76%
1 месяц
9.23%
6 месяцев
-21.13%
С начала года
-19.01%
1 год
-6.11%
3 года*
14.37%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
11.29%

BABA

1 день
4.67%
1 месяц
12.36%
6 месяцев
-26.57%
С начала года
-17.15%
1 год
1.01%
3 года*
11.53%
5 лет*
-9.54%
10 лет*
4.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCEHY и BABA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCEHY
Tencent Holdings Limited		-19.01%45.23%41.92%-5.48%-24.97%-18.69%50.09%21.93%-23.83%115.30%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-17.15%75.80%11.77%-10.83%-25.84%-48.96%9.73%54.74%-20.51%96.37%

Correlation

The correlation between TCEHY and BABA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г.

0.65

The correlation between TCEHY and BABA has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TCEHY:

$552.22B

BABA:

$288.44B

EPS

TCEHY:

CN¥25.31

BABA:

CN¥33.85

Коэффициент P/E

TCEHY:

16.38

BABA:

24.06

Коэффициент PEG

TCEHY:

2.04

BABA:

1.08

Коэффициент P/S

TCEHY:

5.01

BABA:

2.42

Коэффициент P/B

TCEHY:

3.39

BABA:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

TCEHY:

CN¥763.32B

BABA:

CN¥811.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

TCEHY:

CN¥422.60B

BABA:

CN¥332.88B

EBITDA (12 мес.)

TCEHY:

CN¥324.78B

BABA:

CN¥112.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tencent Holdings Limited

Alibaba Group Holding Limited

Часто сравнивают с TCEHY:
TCEHY с NTESTCEHY с TMETCEHY с JDTCEHY с SPYTCEHY с BYDIYTCEHY с VOOTCEHY с LI
Часто сравнивают с BABA:
BABA с JDBABA с AMZNBABA с BIDUBABA с SPYBABA с AAPLBABA с ADBEBABA с QQQ

Доходность на риск

TCEHY vs. BABA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCEHY
Ранг доходности на риск TCEHY: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCEHY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCEHY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCEHY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCEHY: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCEHY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг доходности на риск BABA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCEHY c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Holdings Limited (TCEHY) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCEHYBABADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
0.02

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
0.40

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.04

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.02

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

0.04

-0.34

TCEHY vs. BABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCEHY на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа BABA равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCEHY и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCEHY и BABA

Максимальная просадка TCEHY за все время составила -73.17%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCEHY и BABA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCEHYBABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.17%

-80.09%

+6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.23%

-49.47%

+11.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.23%

-49.47%

+11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.92%

-70.50%

+8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-80.09%

+6.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.18%

-59.68%

+29.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.80%

-37.77%

+17.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.29%

23.72%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TCEHY и BABA

Текущая волатильность для Tencent Holdings Limited (TCEHY) составляет 11.72%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что TCEHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCEHYBABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.72%

14.81%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.28%

29.42%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.93%

44.85%

-11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.34%

51.73%

-8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.94%

43.61%

-4.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCEHY и BABA

Дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности BABA в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.87%1.36%1.96%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TCEHY
Tencent Holdings Limited		1.10%0.76%0.82%6.67%4.15%0.35%0.19%0.23%0.26%0.29%0.51%0.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCEHY и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Holdings Limited и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
195.27B
35.15B
(TCEHY) Общая выручка
(BABA) Общая выручка
Значения в CNY за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TCEHY и BABA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tencent Holdings Limited и Alibaba Group Holding Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
54.6%
33.4%
Активы портфеля
TCEHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

BABA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

TCEHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.

BABA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.

TCEHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.

BABA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.

Часто задаваемые вопросы

TCEHY and BABA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BABA has higher volatility (14.81%) compared to TCEHY (11.72%). In terms of maximum drawdown, TCEHY dropped -73.17% vs BABA's -80.09%.

BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCEHY и BABA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор