Сравнение TCEHY с BABA
TCEHY (Tencent Holdings Limited) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. TCEHY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TCEHY returned 11.05%/yr vs 5.06%/yr for BABA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TCEHY и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCEHY показывает доходность -24.74%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью -17.41%. За последние 10 лет акции TCEHY превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 11.05% против 5.06% соответственно.
TCEHY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -24.74%
- 6 месяцев
- -26.31%
- 1 год
- -12.39%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- -4.22%
- 10 лет*
- 11.05%
BABA
- 1 день
- -3.88%
- 1 месяц
- -14.41%
- С начала года
- -17.41%
- 6 месяцев
- -23.53%
- 1 год
- 2.62%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- -10.26%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение доходности по годам TCEHY и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCEHY Tencent Holdings Limited | -24.74% | 45.23% | 41.92% | -5.48% | -24.97% | -18.69% | 50.09% | 21.93% | -23.83% | 115.30% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -17.41% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
Correlation
The correlation between TCEHY and BABA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г. | 0.65 |
The correlation between TCEHY and BABA has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TCEHY:
$522.40B
BABA:
$292.34B
TCEHY:
$25.30
BABA:
$33.90
TCEHY:
2.25
BABA:
3.57
TCEHY:
0.28
BABA:
0.16
TCEHY:
0.69
BABA:
0.36
TCEHY:
0.47
BABA:
0.28
TCEHY:
$763.32B
BABA:
$811.51B
TCEHY:
$422.60B
BABA:
$332.88B
TCEHY:
$324.78B
BABA:
$112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCEHY vs. BABA — Ранг доходности на риск
TCEHY
BABA
Сравнение TCEHY c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Holdings Limited (TCEHY) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCEHY | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.05 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.07 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 0.14 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCEHY | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.06 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.20 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.12 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.06 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок TCEHY и BABA
Максимальная просадка TCEHY за все время составила -73.17%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCEHY и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCEHY | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.17% | -80.09% | +6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.75% | -36.77% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.75% | -36.77% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.18% | -72.48% | +6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | -80.09% | +6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.11% | -59.81% | +24.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -37.53% | +17.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.81% | 18.88% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCEHY и BABA
Tencent Holdings Limited (TCEHY) и Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеют волатильность 12.85% и 13.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCEHY | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.85% | 13.26% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.49% | 29.11% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.74% | 43.70% | -12.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.22% | 51.37% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.83% | 43.38% | -4.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCEHY и BABA
Дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности BABA в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.65% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.19% | 0.76% | 0.82% | 6.67% | 4.15% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.51% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCEHY и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Holdings Limited и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCEHY и BABA
TCEHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
TCEHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
TCEHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
TCEHY and BABA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (13.26%) compared to TCEHY (12.85%). In terms of maximum drawdown, TCEHY dropped -73.17% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCEHY и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор