PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCEHY с BAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TCEHY с BAH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TCEHY (Tencent Holdings Limited) and BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) are both stocks. TCEHY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while BAH operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, TCEHY returned 11.22%/yr vs 12.42%/yr for BAH. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TCEHY и BAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tencent Holdings Limited (TCEHY) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCEHY показывает доходность -25.13%, что значительно ниже, чем у BAH с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции TCEHY уступали акциям BAH по среднегодовой доходности: 11.22% против 12.42% соответственно.

TCEHY

1 день
-0.53%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-25.13%
6 месяцев
-26.31%
1 год
-13.19%
3 года*
11.01%
5 лет*
-3.77%
10 лет*
11.22%

BAH

1 день
-0.31%
1 месяц
2.84%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-12.60%
1 год
-21.36%
3 года*
-6.83%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCEHY и BAH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCEHY
Tencent Holdings Limited		-25.13%45.23%41.92%-5.48%-24.97%-18.69%50.09%21.93%-23.83%115.30%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		-5.36%-33.02%2.00%24.47%25.71%-1.04%24.46%60.16%20.21%7.77%

Correlation

The correlation between TCEHY and BAH is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г.

0.18

The correlation between TCEHY and BAH shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TCEHY:

$519.65B

BAH:

$9.57B

EPS

TCEHY:

$25.30

BAH:

$6.91

Коэффициент P/E

TCEHY:

2.24

BAH:

11.47

Коэффициент PEG

TCEHY:

0.28

BAH:

0.33

Коэффициент P/S

TCEHY:

0.69

BAH:

0.87

Коэффициент P/B

TCEHY:

0.46

BAH:

8.66

Общая выручка (12 мес.)

TCEHY:

$763.32B

BAH:

$11.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

TCEHY:

$422.60B

BAH:

$4.99B

EBITDA (12 мес.)

TCEHY:

$324.78B

BAH:

$1.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tencent Holdings Limited

Booz Allen Hamilton Holding Corporation

Часто сравнивают с TCEHY:
TCEHY с NTESTCEHY с TMETCEHY с JDTCEHY с SPYTCEHY с VOOTCEHY с BYDIYTCEHY с NIO
Часто сравнивают с BAH:
BAH с SPYBAH с FCNBAH с EXPOBAH с ICFIBAH с VRSKBAH с EFXBAH с HURN

Доходность на риск

TCEHY vs. BAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCEHY
Ранг доходности на риск TCEHY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCEHY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCEHY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCEHY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCEHY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCEHY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BAH
Ранг доходности на риск BAH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAH: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCEHY c BAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Holdings Limited (TCEHY) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCEHYBAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-0.57

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
-0.59

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.92

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.58

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

-0.95

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCEHY vs. BAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCEHY на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAH равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCEHY и BAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCEHYBAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

-0.57

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.00

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.43

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.57

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TCEHY и BAH

Максимальная просадка TCEHY за все время составила -73.17%, что больше максимальной просадки BAH в -60.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCEHY и BAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCEHYBAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.17%

-60.24%

-12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.75%

-37.07%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.75%

-60.24%

+23.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.18%

-60.24%

-5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-60.24%

-12.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.45%

-55.99%

+20.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-10.71%

-8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.95%

22.43%

-5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TCEHY и BAH

Tencent Holdings Limited (TCEHY) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) имеют волатильность 12.85% и 12.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCEHYBAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.85%

12.36%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.49%

31.28%

-6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.80%

37.83%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.23%

31.01%

+12.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.84%

28.67%

+10.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCEHY и BAH

Дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности BAH в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		2.83%2.61%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%
TCEHY
Tencent Holdings Limited		1.19%0.76%0.82%6.67%4.15%0.35%0.19%0.23%0.26%0.29%0.51%0.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCEHY и BAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Holdings Limited и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
195.27B
2.78B
(TCEHY) Общая выручка
(BAH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TCEHY и BAH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tencent Holdings Limited и Booz Allen Hamilton Holding Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
54.6%
20.9%
Активы портфеля
TCEHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

BAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.00M при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.

TCEHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.

BAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 263.00M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

TCEHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.

BAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

TCEHY and BAH have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCEHY has higher volatility (12.85%) compared to BAH (12.36%). In terms of maximum drawdown, TCEHY dropped -73.17% vs BAH's -60.24%.

TCEHY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCEHY и BAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор