Сравнение TCBT.DE с EURUSD=X
TCBT.DE (VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF) is European Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® SD-KPI EUR Liquid Corporates, while EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) is a currency. Over the past 5 years, TCBT.DE returned -0.33%/yr vs 0.01%/yr for EURUSD=X. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCBT.DE и EURUSD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TCBT.DE торгуется в EUR, в то время как EURUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EURUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
TCBT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.30%
- С начала года
- 0.17%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- —
EURUSD=X
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- -0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- -0.00%
Сравнение доходности по годам TCBT.DE и EURUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBT.DE VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | 0.17% | 2.41% | 3.36% | 8.26% | -13.48% | -1.32% | 2.33% | 6.97% | 0.62% |
EURUSD=X Euro / U.S. Dollar | 0.00% | -0.03% | 0.01% | 0.07% | -0.18% | 0.16% | -0.12% | 0.27% | -0.17% |
Correlation
The correlation between TCBT.DE and EURUSD=X is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2018 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCBT.DE vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск
TCBT.DE
EURUSD=X
Сравнение TCBT.DE c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) и Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCBT.DE | EURUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.99 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.05 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | -0.24 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCBT.DE и EURUSD=X
Максимальная просадка TCBT.DE за все время составила -16.87%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBT.DE и EURUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCBT.DE | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.87% | -1.76% | -15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -0.43% | -2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.34% | -0.81% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.84% | -0.81% | -16.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -0.74% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -0.72% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 0.09% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCBT.DE и EURUSD=X
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что TCBT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCBT.DE | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 0.15% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 0.60% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 0.75% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 0.74% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 1.14% | +4.41% |
Часто задаваемые вопросы
TCBT.DE and EURUSD=X have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TCBT.DE и EURUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор