PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCBT.DE с EURUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TCBT.DE с EURUSD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCBT.DE (VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF) is European Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® SD-KPI EUR Liquid Corporates, while EURUSD=X (EUR/USD) is a currency. Over the past 5 years, TCBT.DE returned -0.18%/yr vs -0.00%/yr for EURUSD=X. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TCBT.DE и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TCBT.DE торгуется в EUR, в то время как EURUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EURUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TCBT.DE показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью 0.02%.

TCBT.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.13%
1 год
1.72%
3 года*
3.98%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
—

EURUSD=X

1 день
0.03%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.00%
1 год
0.02%
3 года*
0.01%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCBT.DE и EURUSD=X

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TCBT.DE
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF		0.36%2.42%3.35%8.23%-13.49%-1.27%2.29%6.99%0.16%
EURUSD=X
EUR/USD		0.02%-0.03%0.01%0.07%-0.18%0.16%-0.12%0.27%-0.16%

Correlation

The correlation between TCBT.DE and EURUSD=X is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

0.01

The correlation between TCBT.DE and EURUSD=X shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

EUR/USD

Часто сравнивают с TCBT.DE:
TCBT.DE с LQDS.LTCBT.DE с ^TNXTCBT.DE с DAVV.DETCBT.DE с PR1C.DETCBT.DE с IE3E.DETCBT.DE с SPPS.DETCBT.DE с GLD
Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с USDEURUSD=X с AUDUSD=X

Доходность на риск

TCBT.DE vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCBT.DE
Ранг доходности на риск TCBT.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCBT.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCBT.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCBT.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCBT.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCBT.DE c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCBT.DEEURUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.02

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
0.03

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.00

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

0.03

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

0.15

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCBT.DE vs. EURUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCBT.DE на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа EURUSD=X равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCBT.DE и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCBT.DEEURUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.02

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.00

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.00

+0.18

Просадки

Сравнение просадок TCBT.DE и EURUSD=X

Максимальная просадка TCBT.DE за все время составила -16.90%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBT.DE и EURUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCBT.DEEURUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.90%

-1.76%

-15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-0.43%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.39%

-0.81%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.88%

-0.81%

-16.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.72%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-0.72%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.09%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TCBT.DE и EURUSD=X

VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что TCBT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCBT.DEEURUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.23%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.05%

0.56%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

0.75%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.18%

0.74%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

1.15%

+4.21%

Часто задаваемые вопросы

TCBT.DE and EURUSD=X have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCBT.DE и EURUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор