PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCBT.DE с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TCBT.DE с ^TNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCBT.DE (VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF) is European Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® SD-KPI EUR Liquid Corporates, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 5 years, TCBT.DE returned -0.18%/yr vs 24.62%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TCBT.DE и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TCBT.DE торгуется в EUR, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TCBT.DE показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 8.77%.

TCBT.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.13%
1 год
1.72%
3 года*
3.98%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
—

^TNX

1 день
-0.45%
1 месяц
3.96%
С начала года
8.77%
6 месяцев
8.42%
1 год
0.40%
3 года*
3.79%
5 лет*
24.62%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCBT.DE и ^TNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TCBT.DE
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF		0.36%2.42%3.35%8.23%-13.49%-1.27%2.29%6.99%0.16%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		8.78%-19.77%26.10%-3.32%172.45%77.22%-56.15%-26.94%-7.90%

Correlation

The correlation between TCBT.DE and ^TNX is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

-0.40

The correlation between TCBT.DE and ^TNX shifts across timeframes, from -0.53 (5 years) to -0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с TCBT.DE:
TCBT.DE с LQDS.LTCBT.DE с DAVV.DETCBT.DE с PR1C.DETCBT.DE с IE3E.DETCBT.DE с SPPS.DETCBT.DE с GLDTCBT.DE с JER5.DE
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

TCBT.DE vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCBT.DE
Ранг доходности на риск TCBT.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCBT.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCBT.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCBT.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCBT.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCBT.DE c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCBT.DE^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.05

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
0.20

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.02

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

0.06

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

0.09

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCBT.DE vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCBT.DE на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCBT.DE и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCBT.DE^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.05

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.71

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.02

+0.17

Просадки

Сравнение просадок TCBT.DE и ^TNX

Максимальная просадка TCBT.DE за все время составила -16.90%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -87.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBT.DE и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCBT.DE^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.90%

-87.07%

+70.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-15.34%

+11.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.39%

-30.99%

+27.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.88%

-30.99%

+14.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-18.22%

+16.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-37.81%

+32.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

9.03%

-7.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TCBT.DE и ^TNX

Текущая волатильность для VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) составляет 1.20%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что TCBT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCBT.DE^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

5.93%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.05%

12.59%

-8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

18.93%

-14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.18%

35.03%

-29.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

49.77%

-44.41%

Часто задаваемые вопросы

TCBT.DE and ^TNX have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCBT.DE и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор