Сравнение TCBT.DE с ^TNX
TCBT.DE (VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF) is European Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® SD-KPI EUR Liquid Corporates, while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 5 years, TCBT.DE returned -0.33%/yr vs 29.24%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TCBT.DE и ^TNX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TCBT.DE торгуется в EUR, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TCBT.DE показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 12.01%.
TCBT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.30%
- С начала года
- 0.17%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- —
^TNX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 12.01%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 29.24%
- 10 лет*
- 10.87%
Сравнение доходности по годам TCBT.DE и ^TNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBT.DE VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | 0.17% | 2.41% | 3.36% | 8.26% | -13.48% | -1.32% | 2.33% | 6.97% | 0.62% |
^TNX Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index | 12.01% | -19.77% | 26.10% | -3.32% | 172.45% | 77.22% | -56.15% | -26.94% | -6.85% |
Correlation
The correlation between TCBT.DE and ^TNX is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2018 г. | -0.39 |
The correlation between TCBT.DE and ^TNX shifts across timeframes, from -0.52 (5 years) to -0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCBT.DE vs. ^TNX — Ранг доходности на риск
TCBT.DE
^TNX
Сравнение TCBT.DE c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCBT.DE | ^TNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.25 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 0.48 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCBT.DE и ^TNX
Максимальная просадка TCBT.DE за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -86.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBT.DE и ^TNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCBT.DE | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.87% | -86.68% | +69.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -12.69% | +9.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.34% | -30.99% | +27.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.84% | -30.99% | +14.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -15.78% | +13.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -36.59% | +31.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 6.77% | -5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCBT.DE и ^TNX
Текущая волатильность для VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) составляет 1.89%, в то время как у Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что TCBT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCBT.DE | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 4.65% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 13.20% | -8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 18.28% | -13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 34.36% | -29.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 49.52% | -43.97% |
Часто задаваемые вопросы
TCBT.DE and ^TNX have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TCBT.DE и ^TNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор