PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCBT.DE с JER5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCBT.DE с JER5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE).

TCBT.DE и JER5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCBT.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность iBoxx® SD-KPI EUR Liquid Corporates. Фонд был запущен 9 мар. 2011 г.. JER5.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TCBT.DE и JER5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCBT.DE и JER5.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TCBT.DE
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF		-0.60%2.42%3.35%8.23%-13.49%-1.27%2.29%6.99%-0.06%
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		-0.40%3.43%4.31%6.22%-7.82%-0.27%0.75%2.43%0.19%

Доходность по периодам

С начала года, TCBT.DE показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у JER5.DE с доходностью -0.40%.

TCBT.DE

1 день
0.42%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-0.61%
1 год
1.93%
3 года*
3.76%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
—

JER5.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.04%
1 год
2.28%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Часто сравнивают с TCBT.DE:
TCBT.DE с LQDS.LTCBT.DE с ^TNXTCBT.DE с GLDTCBT.DE с PR1C.DETCBT.DE с IE3E.DETCBT.DE с SPPS.DETCBT.DE с DAVV.DE
Часто сравнивают с JER5.DE:
JER5.DE с ERNA.LJER5.DE с ECR1.DEJER5.DE с SUA0.DEJER5.DE с ECR3.DEJER5.DE с LCVB.DEJER5.DE с EFRN.DEJER5.DE с IE1A.DE

Сравнение комиссий TCBT.DE и JER5.DE

TCBT.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии JER5.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TCBT.DE
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Доходность на риск

TCBT.DE vs. JER5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCBT.DE
Ранг доходности на риск TCBT.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCBT.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCBT.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCBT.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCBT.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCBT.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
JER5.DE
Ранг доходности на риск JER5.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JER5.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JER5.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JER5.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JER5.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JER5.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCBT.DE c JER5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCBT.DEJER5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.29

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.86

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.16

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

5.51

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCBT.DE vs. JER5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCBT.DE на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа JER5.DE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCBT.DE и JER5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCBT.DEJER5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.29

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.38

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.36

-0.20

Корреляция

Корреляция между TCBT.DE и JER5.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCBT.DE и JER5.DE

Дивидендная доходность TCBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как JER5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
TCBT.DE
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF		3.13%2.45%2.39%1.12%1.39%0.75%1.00%1.07%
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCBT.DE и JER5.DE

Максимальная просадка TCBT.DE за все время составила -16.90%, что больше максимальной просадки JER5.DE в -10.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBT.DE и JER5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TCBT.DEJER5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.90%

-10.17%

-6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-1.98%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.88%

-10.17%

-6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-1.33%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-2.29%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.42%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TCBT.DE и JER5.DE

VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что TCBT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JER5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCBT.DEJER5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

1.13%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

1.43%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

1.76%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

2.50%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

3.10%

+2.23%