Сравнение TCBT.DE с IE3E.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE).
TCBT.DE и IE3E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCBT.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность iBoxx® SD-KPI EUR Liquid Corporates. Фонд был запущен 9 мар. 2011 г.. IE3E.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Фонд был запущен 25 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TCBT.DE и IE3E.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCBT.DE и IE3E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TCBT.DE VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | -0.60% | 2.42% | 3.35% | 8.23% | -6.51% |
IE3E.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc | -0.29% | 3.04% | 4.31% | 4.16% | -1.80% |
Доходность по периодам
С начала года, TCBT.DE показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у IE3E.DE с доходностью -0.29%.
TCBT.DE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- —
IE3E.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCBT.DE и IE3E.DE
TCBT.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IE3E.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TCBT.DE vs. IE3E.DE — Ранг доходности на риск
TCBT.DE
IE3E.DE
Сравнение TCBT.DE c IE3E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCBT.DE | IE3E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.44 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 2.15 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.90 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 8.84 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCBT.DE | IE3E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.44 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.53 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между TCBT.DE и IE3E.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCBT.DE и IE3E.DE
Дивидендная доходность TCBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как IE3E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBT.DE VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | 3.13% | 2.45% | 2.39% | 1.12% | 1.39% | 0.75% | 1.00% | 1.07% |
IE3E.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCBT.DE и IE3E.DE
Максимальная просадка TCBT.DE за все время составила -16.90%, что больше максимальной просадки IE3E.DE в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBT.DE и IE3E.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCBT.DE | IE3E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.90% | -3.12% | -13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -0.98% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -0.76% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -0.56% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.21% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCBT.DE и IE3E.DE
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что TCBT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IE3E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCBT.DE | IE3E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 0.79% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 1.10% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 1.30% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 1.56% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 1.56% | +3.77% |