PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAL с TGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAL с TGRW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) and TGRW (T. Rowe Price Growth Stock ETF) are both exchange-traded funds - TCAL is a Derivative Income fund actively managed by T. Rowe Price, while TGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TCAL returned -1.87% vs 21.56% for TGRW. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. TCAL charges 0.34%/yr vs 0.52%/yr for TGRW.

Доходность

Сравнение доходности TCAL и TGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у TGRW с доходностью 5.83%.

TCAL

1 день
0.23%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.97%
1 год
-1.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRW

1 день
-1.25%
1 месяц
6.14%
С начала года
5.83%
6 месяцев
5.32%
1 год
21.56%
3 года*
22.38%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAL и TGRW

2026 (YTD)2025
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.88%1.58%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		5.83%24.45%

Correlation

The correlation between TCAL and TGRW is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.15

Сравнение распределения секторов TCAL и TGRW

Секторы
TCAL
TGRW

Промышленность

19.3%
4.6%

Здравоохранение

18.7%
7.4%

Финансовые услуги

15.0%
5.6%

Потребительский защитный сектор

11.3%
0.9%

Технологии

11.3%
52.0%

Коммунальные услуги

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%
12.5%

Недвижимость

2.2%
0.6%

Сырьевые материалы

1.7%
0.7%

Энергетика

1.3%

-

Коммуникационные услуги

0.9%
15.6%

Промышленность

TCAL
19.3%
TGRW
4.6%

Здравоохранение

TCAL
18.7%
TGRW
7.4%

Финансовые услуги

TCAL
15.0%
TGRW
5.6%

Потребительский защитный сектор

TCAL
11.3%
TGRW
0.9%

Технологии

TCAL
11.3%
TGRW
52.0%

Коммунальные услуги

TCAL
9.8%
TGRW

-

Потребительский циклический сектор

TCAL
8.7%
TGRW
12.5%

Недвижимость

TCAL
2.2%
TGRW
0.6%

Сырьевые материалы

TCAL
1.7%
TGRW
0.7%

Энергетика

TCAL
1.3%
TGRW

-

Коммуникационные услуги

TCAL
0.9%
TGRW
15.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

T. Rowe Price Growth Stock ETF

Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с JEPQTCAL с GPIQTCAL с TCAFTCAL с QDVOTCAL с HYLBTCAL с ICOI
Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с QQQTGRW с TGRTTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VTITGRW с VOO

Доходность на риск

TCAL vs. TGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 55
Ранг коэф-та Мартина
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c TGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCALTGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.31

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
1.84

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.15

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

3.64

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAL vs. TGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа TGRW равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и TGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCALTGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.31

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.53

-0.63

Просадки

Сравнение просадок TCAL и TGRW

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки TGRW в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и TGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCALTGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-43.33%

+36.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-18.84%

+11.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-1.79%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-12.48%

+10.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

5.94%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и TGRW

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 2.46%, в то время как у T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCALTGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.91%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

12.54%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

16.57%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

23.27%

-12.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.25%

23.02%

-11.77%

Сравнение комиссий TCAL и TGRW

TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TGRW в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и TGRW

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, тогда как TGRW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.96%8.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%

Часто задаваемые вопросы

TCAL and TGRW have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGRW has higher volatility (3.91%) compared to TCAL (2.46%). In terms of maximum drawdown, TCAL dropped -7.24% vs TGRW's -43.33%.

On 1-year performance, TGRW leads with 21.56% vs -1.87% for TCAL. On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, TCAL has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TGRW has performed better with a 21.56% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.52% for TGRW.

TCAL has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 0.00% for TGRW.

TCAL is categorized as Derivative Income, while TGRW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.34% for TCAL and 0.52% for TGRW.

TGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAL и TGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор