PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAL с TCHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAL с TCHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP).

TCAL и TCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. TCHP - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAL и TCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAL и TCHP

2026 (YTD)2025
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.21%1.58%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		-10.79%27.19%

Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у TCHP с доходностью -10.79%.

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCHP

1 день
0.68%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-9.58%
1 год
15.68%
3 года*
22.87%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE
Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с VOOTCHP с FBCGTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с MOAT

Сравнение комиссий TCAL и TCHP

TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TCHP в 0.57%.

TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

TCAL vs. TCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c TCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCALTCHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.68

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

1.15

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.16

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.96

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

3.29

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAL vs. TCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа TCHP равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и TCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCALTCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.68

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.45

-0.51

Корреляция

Корреляция между TCAL и TCHP составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и TCHP

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, тогда как TCHP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.70%8.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок TCAL и TCHP

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки TCHP в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и TCHP.

Загрузка...

Показатели просадок

TCALTCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-42.34%

+35.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-17.50%

+10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-13.51%

+8.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-11.71%

+10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

5.10%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и TCHP

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 3.39%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCALTCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

7.12%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

13.00%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

23.06%

-11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

23.44%

-11.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.66%

23.37%

-11.71%