PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAL с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAL с SPIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

TCAL и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAL и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAL и SPIN

2026 (YTD)2025
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.21%1.58%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%18.29%

Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью -4.41%.

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с GLDW

Сравнение комиссий TCAL и SPIN

TCAL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

TCAL vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCALSPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.88

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

1.36

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.22

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.33

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

5.55

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAL vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPIN равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCALSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.88

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.66

-0.72

Корреляция

Корреляция между TCAL и SPIN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и SPIN

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности SPIN в 8.18%

TTM20252024
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.70%8.34%0.00%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%

Просадки

Сравнение просадок TCAL и SPIN

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

TCALSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-16.85%

+9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-10.88%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-6.56%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-2.34%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.60%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и SPIN

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 3.39%, в то время как у State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCALSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

5.08%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

9.08%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

16.36%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

14.89%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.66%

14.89%

-3.23%