PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAL с QSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAL с QSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) and QSIX (Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF) are both exchange-traded funds - TCAL is a Derivative Income fund actively managed by T. Rowe Price, while QSIX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. TCAL is actively managed, while QSIX is passively managed. Over the past year, TCAL returned -1.87% vs 38.17% for QSIX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TCAL charges 0.34%/yr vs 0.60%/yr for QSIX.

Доходность

Сравнение доходности TCAL и QSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у QSIX с доходностью 19.69%.

TCAL

1 день
0.23%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.97%
1 год
-1.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QSIX

1 день
-0.28%
1 месяц
10.29%
С начала года
19.69%
6 месяцев
18.14%
1 год
38.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAL и QSIX

2026 (YTD)2025
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.88%1.58%
QSIX
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF		19.69%24.96%

Correlation

The correlation between TCAL and QSIX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF

Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с JEPQTCAL с GPIQTCAL с TCAFTCAL с QDVOTCAL с HYLBTCAL с ICOI
Часто сравнивают с QSIX:
QSIX с QDPLQSIX с QDVOQSIX с SPYIQSIX с GPIQQSIX с QQQMQSIX с SPYQSIX с IDVO

Доходность на риск

TCAL vs. QSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 55
Ранг коэф-та Мартина
QSIX
Ранг доходности на риск QSIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c QSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCALQSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.61

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
3.45

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.45

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

3.47

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

13.62

-14.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAL vs. QSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа QSIX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и QSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCALQSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.61

-2.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.39

-1.49

Просадки

Сравнение просадок TCAL и QSIX

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки QSIX в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и QSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCALQSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-20.72%

+13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-11.05%

+4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-0.28%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-3.06%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.81%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и QSIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 2.46%, в то время как у Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCALQSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

4.09%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

11.24%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

14.72%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

19.18%

-7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.25%

19.18%

-7.93%

Сравнение комиссий TCAL и QSIX

TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии QSIX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и QSIX

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности QSIX в 3.82%

ПозицияTTM20252024
QSIX
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF		3.82%4.02%1.07%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.96%8.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAL and QSIX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSIX has higher volatility (4.09%) compared to TCAL (2.46%). In terms of maximum drawdown, TCAL dropped -7.24% vs QSIX's -20.72%.

On 1-year performance, QSIX leads with 38.17% vs -1.87% for TCAL. On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, TCAL has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QSIX has performed better with a 38.17% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for QSIX.

TCAL has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 3.82% for QSIX.

TCAL is categorized as Derivative Income, while QSIX is Nasdaq-100. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Pacer. Their fees differ too: 0.34% for TCAL and 0.60% for QSIX.

QSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAL и QSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор