PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TCAL с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TCAL и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAL и OMAH


Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью -0.42%.


TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*

OMAH

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Сравнение комиссий TCAL и OMAH

TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.


Доходность на риск

TCAL vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина

OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TCALOMAHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.42

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

0.69

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.11

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.52

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

2.81

-3.32

TCAL vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа OMAH равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TCALOMAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.42

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.42

-0.48

Корреляция

Корреляция между TCAL и OMAH составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и OMAH

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что меньше доходности OMAH в 15.85%


Просадки

Сравнение просадок TCAL и OMAH

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и OMAH.


Загрузка...

Показатели просадок


TCALOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-11.83%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-11.18%

+3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-1.98%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-1.40%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.08%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и OMAH

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что TCAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TCALOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

1.92%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

6.32%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

13.93%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

13.98%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.66%

13.98%

-2.32%