Сравнение TCAL с GRNI
TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) and GRNI (Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. TCAL charges 0.34%/yr vs 0.99%/yr for GRNI.
Доходность
Сравнение доходности TCAL и GRNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCAL показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у GRNI с доходностью 10.36%.
TCAL
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCAL и GRNI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.13% | -0.29% |
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 10.36% | 2.85% |
Correlation
The correlation between TCAL and GRNI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAL vs. GRNI — Ранг доходности на риск
TCAL
GRNI
Сравнение TCAL c GRNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAL | GRNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAL | GRNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 1.55 | -1.59 |
Просадки
Сравнение просадок TCAL и GRNI
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки GRNI в -9.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и GRNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAL | GRNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -9.55% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | 0.00% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -2.10% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и GRNI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAL | GRNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.35% | 17.30% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 17.30% | -6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.25% | 17.30% | -6.05% |
Сравнение комиссий TCAL и GRNI
TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GRNI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и GRNI
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности GRNI в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 4.76% | 0.83% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.86% | 8.34% |
Часто задаваемые вопросы
TCAL and GRNI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.99% for GRNI.
TCAL has the higher dividend yield at 11.86%, compared with 4.76% for GRNI.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Tidal. Their fees differ too: 0.34% for TCAL and 0.99% for GRNI.
Подберите оптимальное распределение для TCAL и GRNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор