PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAL с BAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAL с BAI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) and BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) are both exchange-traded funds - TCAL is a Derivative Income fund actively managed by T. Rowe Price, while BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, TCAL returned 0.40% vs 80.68% for BAI. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TCAL charges 0.34%/yr vs 0.55%/yr for BAI.

Доходность

Сравнение доходности TCAL и BAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у BAI с доходностью 49.22%.

TCAL

1 день
0.57%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-2.03%
1 год
0.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAI

1 день
-0.48%
1 месяц
3.93%
С начала года
49.22%
6 месяцев
46.15%
1 год
80.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAL и BAI

2026 (YTD)2025
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-1.08%1.89%
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		49.22%45.41%

Correlation

The correlation between TCAL and BAI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов TCAL и BAI

Секторы
TCAL
BAI

Здравоохранение

21.5%
0.7%

Промышленность

20.9%
4.6%

Финансовые услуги

14.0%

-

Потребительский защитный сектор

11.1%

-

Коммунальные услуги

10.1%

-

Технологии

9.8%
88.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
2.6%

Недвижимость

2.2%

-

Коммуникационные услуги

1.7%
3.9%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Энергетика

1.2%

-

Здравоохранение

TCAL
21.5%
BAI
0.7%

Промышленность

TCAL
20.9%
BAI
4.6%

Финансовые услуги

TCAL
14.0%
BAI

-

Потребительский защитный сектор

TCAL
11.1%
BAI

-

Коммунальные услуги

TCAL
10.1%
BAI

-

Технологии

TCAL
9.8%
BAI
88.8%

Потребительский циклический сектор

TCAL
8.1%
BAI
2.6%

Недвижимость

TCAL
2.2%
BAI

-

Коммуникационные услуги

TCAL
1.7%
BAI
3.9%

Сырьевые материалы

TCAL
1.7%
BAI

-

Энергетика

TCAL
1.2%
BAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с JEPQTCAL с TCAFTCAL с GPIQTCAL с ICOITCAL с QDVOTCAL с HYLB
Часто сравнивают с BAI:
BAI с ARTYBAI с SMHBAI с CHATBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAI

Доходность на риск

TCAL vs. BAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c BAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCALBAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
2.18

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
2.59

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.35

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

5.00

-4.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

13.14

-13.00

TCAL vs. BAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа BAI равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и BAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCAL и BAI

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и BAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCALBAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-34.09%

+26.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-16.22%

+9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-8.37%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-6.88%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

6.16%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и BAI

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 3.12%, в то время как у iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) волатильность равна 20.06%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCALBAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

20.06%

-16.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

31.31%

-24.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

37.29%

-27.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

37.36%

-26.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.25%

37.36%

-26.11%

Сравнение комиссий TCAL и BAI

TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и BAI

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности BAI в 1.19%

ПозицияTTM2025
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.19%1.80%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.74%8.34%

Часто задаваемые вопросы

TCAL and BAI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAI has higher volatility (20.06%) compared to TCAL (3.12%). In terms of maximum drawdown, TCAL dropped -7.24% vs BAI's -34.09%.

On 1-year performance, BAI leads with 80.68% vs 0.40% for TCAL. On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, TCAL has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAI has performed better with a 80.68% return vs 0.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.55% for BAI.

TCAL has the higher dividend yield at 11.74%, compared with 1.19% for BAI.

TCAL is categorized as Derivative Income, while BAI is Technology Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.34% for TCAL and 0.55% for BAI.

BAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAL и BAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор