Сравнение TCAL с ARMW
TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TCAL charges 0.34%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности TCAL и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCAL показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 363.23%.
TCAL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -1.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 128.75%
- С начала года
- 363.23%
- 6 месяцев
- 245.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCAL и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.88% | -1.08% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 363.23% | -40.49% |
Correlation
The correlation between TCAL and ARMW is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение распределения секторов TCAL и ARMW
Секторы
TCAL
ARMW
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
TCAL
ARMW
-
Здравоохранение
TCAL
ARMW
-
Финансовые услуги
TCAL
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
TCAL
ARMW
-
Технологии
TCAL
ARMW
Коммунальные услуги
TCAL
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
TCAL
ARMW
-
Недвижимость
TCAL
ARMW
-
Сырьевые материалы
TCAL
ARMW
-
Энергетика
TCAL
ARMW
-
Коммуникационные услуги
TCAL
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAL vs. ARMW — Ранг доходности на риск
TCAL
ARMW
Сравнение TCAL c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAL | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAL | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 4.96 | -5.06 |
Просадки
Сравнение просадок TCAL и ARMW
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAL | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -48.47% | +41.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | 0.00% | -5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -26.55% | +24.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAL | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 88.46% | -79.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 88.46% | -77.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.25% | 88.46% | -77.21% |
Сравнение комиссий TCAL и ARMW
TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и ARMW
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что меньше доходности ARMW в 15.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 15.20% | 16.38% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.96% | 8.34% |
Часто задаваемые вопросы
TCAL and ARMW have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 15.20%, compared with 11.96% for TCAL.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.34% for TCAL and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для TCAL и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор