Сравнение TCAL с AMDW
TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TCAL charges 0.34%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности TCAL и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCAL показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
TCAL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -1.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCAL и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.88% | 0.01% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between TCAL and AMDW is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение распределения секторов TCAL и AMDW
Секторы
TCAL
AMDW
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
TCAL
AMDW
-
Здравоохранение
TCAL
AMDW
-
Финансовые услуги
TCAL
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
TCAL
AMDW
-
Технологии
TCAL
AMDW
Коммунальные услуги
TCAL
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
TCAL
AMDW
-
Недвижимость
TCAL
AMDW
-
Сырьевые материалы
TCAL
AMDW
-
Энергетика
TCAL
AMDW
-
Коммуникационные услуги
TCAL
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAL vs. AMDW — Ранг доходности на риск
TCAL
AMDW
Сравнение TCAL c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAL | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAL | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 4.83 | -4.93 |
Просадки
Сравнение просадок TCAL и AMDW
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAL | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -34.64% | +27.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | 0.00% | -5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -14.66% | +12.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAL | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 81.56% | -72.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 81.56% | -70.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.25% | 81.56% | -70.31% |
Сравнение комиссий TCAL и AMDW
TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и AMDW
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что меньше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.96% | 8.34% |
Часто задаваемые вопросы
TCAL and AMDW have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 11.96% for TCAL.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Roundhill. Their fees differ too: 0.34% for TCAL and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для TCAL и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор