Сравнение TCAL с AMDW
TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. TCAL charges 0.34%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности TCAL и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCAL показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 163.57%.
TCAL
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 3.54%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 145.80%
- С начала года
- 163.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCAL и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 3.27% | 0.04% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 163.57% | 36.56% |
Correlation
The correlation between TCAL and AMDW is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение распределения секторов TCAL и AMDW
Секторы
TCAL
AMDW
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Технологии
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Здравоохранение
TCAL
AMDW
-
Промышленность
TCAL
AMDW
-
Финансовые услуги
TCAL
AMDW
-
Технологии
TCAL
AMDW
Коммунальные услуги
TCAL
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
TCAL
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
TCAL
AMDW
-
Коммуникационные услуги
TCAL
AMDW
-
Недвижимость
TCAL
AMDW
-
Сырьевые материалы
TCAL
AMDW
-
Энергетика
TCAL
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAL vs. AMDW — Ранг доходности на риск
TCAL
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TCAL c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCAL | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCAL и AMDW
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAL | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -34.64% | +27.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.03% | +16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -13.84% | +11.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAL | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.67% | 83.60% | -73.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 83.60% | -72.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 83.60% | -72.41% |
Сравнение комиссий TCAL и AMDW
TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и AMDW
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%, что меньше доходности AMDW в 45.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 45.55% | 34.78% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 12.05% | 8.34% |
Часто задаваемые вопросы
TCAL and AMDW have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 45.55%, compared with 12.05% for TCAL.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Roundhill. Their fees differ too: 0.34% for TCAL and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для TCAL и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор