Сравнение TCAI с VVOAX
TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) and VVOAX (Invesco Value Opportunities Fund) are both funds - TCAI is a Technology Equities fund actively managed by Tortoise, while VVOAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Invesco. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCAI charges 0.65%/yr vs 1.22%/yr for VVOAX.
Доходность
Сравнение доходности TCAI и VVOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCAI показывает доходность 78.85%, что значительно выше, чем у VVOAX с доходностью 20.80%.
TCAI
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 6.31%
- С начала года
- 78.85%
- 6 месяцев
- 76.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 20.80%
- 6 месяцев
- 19.58%
- 1 год
- 43.38%
- 3 года*
- 29.93%
- 5 лет*
- 18.03%
- 10 лет*
- 16.38%
Сравнение доходности по годам TCAI и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 78.85% | 17.27% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 20.80% | 16.07% |
Correlation
The correlation between TCAI and VVOAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAI vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
TCAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VVOAX
Сравнение TCAI c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCAI | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCAI и VVOAX
Максимальная просадка TCAI за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и VVOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAI | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -62.08% | +46.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -3.32% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -11.72% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAI и VVOAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAI | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.22% | 18.91% | +18.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.22% | 21.33% | +15.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.22% | 24.26% | +12.96% |
Сравнение комиссий TCAI и VVOAX
TCAI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAI и VVOAX
Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VVOAX в 8.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 8.64% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Часто задаваемые вопросы
TCAI and VVOAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TCAI и VVOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор