Сравнение TCAI с SMH
TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - TCAI is a Artificial Intelligence fund actively managed by Tortoise, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. TCAI is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past year, TCAI returned 89.45% vs 99.05% for SMH. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. TCAI charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности TCAI и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TCAI показывает доходность 60.86%, а SMH немного ниже – 58.19%.
TCAI
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -7.01%
- 6 месяцев
- 44.60%
- С начала года
- 60.86%
- 1 год
- 89.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 88.73%
SMH
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 49.13%
- С начала года
- 58.19%
- 1 год
- 99.05%
- 3 года*
- 55.27%
- 5 лет*
- 34.32%
- 10 лет*
- 34.58%
- Всё время*
- 11.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.47B | $7.04B | $7.03B | |
| $4.27M | $5.30M | $6.63M |
Сравнение доходности по годам TCAI и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 60.86% | 17.27% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 58.19% | 24.49% |
Correlation
The correlation between TCAI and SMH is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between TCAI and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TCAI и SMH
Секторы
TCAI
SMH
Технологии
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
TCAI
SMH
Промышленность
TCAI
SMH
-
Коммунальные услуги
TCAI
SMH
-
Финансовые услуги
TCAI
SMH
-
Энергетика
TCAI
SMH
-
Коммуникационные услуги
TCAI
SMH
-
Потребительский циклический сектор
TCAI
SMH
-
Недвижимость
TCAI
SMH
-
Сырьевые материалы
TCAI
-
SMH
-
Потребительский защитный сектор
TCAI
-
SMH
-
Здравоохранение
TCAI
-
SMH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAI vs. SMH — Ранг доходности на риск
TCAI
SMH
Сравнение TCAI c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCAI | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 4.05 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | 15.89 | -3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCAI и SMH
Максимальная просадка TCAI за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -84.96% | +56.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.82% | -24.62% | -4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.06% | -14.83% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -40.88% | +36.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 6.26% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAI и SMH
Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) имеет более высокую волатильность в 19.03% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 14.68%. Это указывает на то, что TCAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.03% | 14.68% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 33.23% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.68% | 38.76% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.68% | 36.59% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.68% | 33.37% | +8.31% |
Сравнение комиссий TCAI и SMH
TCAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAI и SMH
Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TCAI and SMH have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCAI has higher volatility (19.03%) compared to SMH (14.68%). In terms of maximum drawdown, TCAI dropped -28.82% vs SMH's -84.96%.
On 1-year performance, SMH leads with 99.05% vs 89.45% for TCAI. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 14.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMH has performed better with a 99.05% return vs 89.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.
SMH has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.03% for TCAI.
TCAI is categorized as Artificial Intelligence, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Tortoise and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for TCAI and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCAI и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор