PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAI с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAI с SMH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - TCAI is a Technology Equities fund actively managed by Tortoise, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. TCAI is actively managed, while SMH is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCAI charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности TCAI и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAI показывает доходность 89.63%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 77.13%.

TCAI

1 день
-0.27%
1 месяц
19.58%
С начала года
89.63%
6 месяцев
85.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
0.90%
1 месяц
25.87%
С начала года
77.13%
6 месяцев
75.61%
1 год
157.20%
3 года*
64.17%
5 лет*
39.21%
10 лет*
37.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAI и SMH

2026 (YTD)2025
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		89.63%17.77%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		77.13%25.83%

Correlation

The correlation between TCAI and SMH is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г.

0.80

Сравнение распределения секторов TCAI и SMH

Секторы
TCAI
SMH

Технологии

44.0%
100.0%

Промышленность

29.9%

-

Коммунальные услуги

11.1%

-

Финансовые услуги

6.4%

-

Энергетика

6.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Коммуникационные услуги

1.1%

-

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

TCAI
44.0%
SMH
100.0%

Промышленность

TCAI
29.9%
SMH

-

Коммунальные услуги

TCAI
11.1%
SMH

-

Финансовые услуги

TCAI
6.4%
SMH

-

Энергетика

TCAI
6.1%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

TCAI
1.4%
SMH

-

Коммуникационные услуги

TCAI
1.1%
SMH

-

Недвижимость

TCAI
0.6%
SMH

-

Сырьевые материалы

TCAI

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

TCAI

-

SMH

-

Здравоохранение

TCAI

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise AI Infrastructure ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с AIFDTCAI с ARTYTCAI с CHATTCAI с PWRD
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

TCAI vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAI
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAI c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TCAI vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAISMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

5.19

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.61

0.34

+4.27

Просадки

Сравнение просадок TCAI и SMH

Максимальная просадка TCAI за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAISMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-84.96%

+69.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.93%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-41.09%

+37.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TCAI и SMH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAISMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

24.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.82%

30.56%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.82%

35.01%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.82%

32.57%

+3.25%

Сравнение комиссий TCAI и SMH

TCAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAI и SMH

Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SMH в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAI and SMH have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

SMH has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.03% for TCAI.

TCAI is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Tortoise and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for TCAI and 0.35% for SMH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAI и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор