Сравнение TCAI с BAI
TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) и BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) — оба фонда категории Technology Equities. Оба фонда управляются активно. Корреляция 0.83 указывает на значительное пересечение по экспозиции. TCAI взимает 0.65% в год против 0.55% у BAI.
Доходность
Сравнение доходности TCAI и BAI
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, TCAI показывает доходность 31.09%, что значительно выше, чем у BAI с доходностью 11.83%.
TCAI
- 1 день
- 5.82%
- 1 месяц
- 10.25%
- С начала года
- 31.09%
- 6 месяцев
- 22.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAI
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 95.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCAI и BAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 31.09% | 17.77% |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 11.83% | 9.72% |
Корреляция
Корреляция между TCAI и BAI составляет 0.83 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение комиссий TCAI и BAI
TCAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BAI в 0.55%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAI vs. BAI — Ранг доходности на риск
TCAI
BAI
Сравнение TCAI c BAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAI | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 0.95 | +1.62 |
Просадки
Сравнение просадок TCAI и BAI
Максимальная просадка TCAI за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и BAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAI | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -34.09% | +18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -7.55% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAI и BAI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAI | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.46% | 34.23% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.46% | 34.89% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.46% | 34.89% | +0.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAI и BAI
Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности BAI в 1.61%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.04% | 0.05% |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 1.61% | 1.80% |