Сравнение TCAI с BAI
TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) and BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) are both exchange-traded funds - TCAI is a Artificial Intelligence fund actively managed by Tortoise, while BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, TCAI returned 89.45% vs 45.80% for BAI. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. TCAI charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for BAI.
Доходность
Сравнение доходности TCAI и BAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCAI показывает доходность 60.86%, что значительно выше, чем у BAI с доходностью 32.88%.
TCAI
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -7.01%
- 6 месяцев
- 44.60%
- С начала года
- 60.86%
- 1 год
- 89.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 88.73%
BAI
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- 35.57%
- С начала года
- 32.88%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 39.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $180.48M | $169.64M | $212.39M | |
| $4.27M | $5.30M | $6.63M |
Сравнение доходности по годам TCAI и BAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 60.86% | 17.27% |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 32.88% | 8.80% |
Correlation
The correlation between TCAI and BAI is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between TCAI and BAI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TCAI и BAI
Секторы
TCAI
BAI
Технологии
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
Технологии
TCAI
BAI
Промышленность
TCAI
BAI
Коммунальные услуги
TCAI
BAI
-
Финансовые услуги
TCAI
BAI
-
Энергетика
TCAI
BAI
-
Коммуникационные услуги
TCAI
BAI
Потребительский циклический сектор
TCAI
BAI
Недвижимость
TCAI
BAI
-
Сырьевые материалы
TCAI
-
BAI
-
Потребительский защитный сектор
TCAI
-
BAI
-
Здравоохранение
TCAI
-
BAI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAI vs. BAI — Ранг доходности на риск
TCAI
BAI
Сравнение TCAI c BAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCAI | BAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 1.49 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | 5.36 | +6.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCAI и BAI
Максимальная просадка TCAI за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и BAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAI | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -34.09% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.82% | -30.85% | +2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.06% | -18.40% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -7.49% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 8.57% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAI и BAI
Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеют волатильность 19.03% и 19.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAI | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.03% | 19.30% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 38.15% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.68% | 43.33% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.68% | 40.01% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.68% | 40.01% | +1.67% |
Сравнение комиссий TCAI и BAI
TCAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAI и BAI
Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности BAI в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 1.34% | 1.80% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
TCAI and BAI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAI has higher volatility (19.30%) compared to TCAI (19.03%). In terms of maximum drawdown, TCAI dropped -28.82% vs BAI's -34.09%.
On 1-year performance, TCAI leads with 89.45% vs 45.80% for BAI. On fees, BAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, TCAI has been the lower-risk option at 19.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TCAI has performed better with a 89.45% return vs 45.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.
BAI has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.03% for TCAI.
TCAI is categorized as Artificial Intelligence, while BAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Tortoise and iShares. Their fees differ too: 0.65% for TCAI and 0.55% for BAI.
TCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCAI и BAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор