PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAF с YAFFX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) are both funds - TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while YAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past year, TCAF returned 16.10% vs 20.56% for YAFFX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCAF charges 0.31%/yr vs 1.25%/yr for YAFFX.

Доходность

Сравнение доходности TCAF и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 25.77%.

TCAF

1 день
0.18%
1 месяц
-0.77%
С начала года
4.37%
6 месяцев
5.06%
1 год
16.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YAFFX

1 день
2.63%
1 месяц
0.37%
С начала года
25.77%
6 месяцев
8.10%
1 год
20.56%
3 года*
16.12%
5 лет*
9.34%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAF и YAFFX

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		4.37%15.45%20.93%9.71%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		25.77%3.89%9.30%9.46%

Correlation

The correlation between TCAF and YAFFX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.59

The correlation between TCAF and YAFFX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Доходность на риск

TCAF vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCAFYAFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.94

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.12

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.26

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

4.47

+1.17

TCAF vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCAF и YAFFX

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и YAFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAFYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-43.80%

+27.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-17.08%

+5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-4.28%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-6.21%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

4.77%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и YAFFX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) составляет 3.60%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что TCAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAFYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

7.30%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

22.77%

-13.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

22.71%

-10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

18.22%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

16.59%

-2.61%

Сравнение комиссий TCAF и YAFFX

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и YAFFX

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.48%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Часто задаваемые вопросы

TCAF and YAFFX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YAFFX has higher volatility (7.30%) compared to TCAF (3.60%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs YAFFX's -43.80%.

TCAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAF и YAFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор