Сравнение TCAF с WLTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG).
TCAF и WLTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAF и WLTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAF и WLTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | -6.46% | 15.45% | 20.93% | 8.40% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | -1.62% | 24.55% | 26.90% | 8.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TCAF показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у WLTG с доходностью -1.62%.
TCAF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WLTG
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAF и WLTG
TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии WLTG в 0.75%.
Доходность на риск
TCAF vs. WLTG — Ранг доходности на риск
TCAF
WLTG
Сравнение TCAF c WLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAF | WLTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.60 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.27 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.79 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 11.32 | -7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAF | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.60 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.56 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между TCAF и WLTG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAF и WLTG
Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности WLTG в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.54% | 0.50% | 0.43% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.50% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок TCAF и WLTG
Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и WLTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAF | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.37% | -25.14% | +8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -9.56% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -5.89% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -9.39% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.36% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAF и WLTG
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) имеют волатильность 5.49% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAF | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.70% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 10.93% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 16.73% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 15.25% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 15.25% | -1.14% |