PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с TGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAF с TGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW).

TCAF и TGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. TGRW - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAF и TGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAF и TGRW

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.46%15.45%20.93%8.40%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		-11.02%15.62%29.94%11.91%

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность -6.46%, что значительно выше, чем у TGRW с доходностью -11.02%.

TCAF

1 день
0.45%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-5.13%
1 год
10.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRW

1 день
1.10%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-11.02%
6 месяцев
-10.46%
1 год
13.39%
3 года*
19.40%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

T. Rowe Price Growth Stock ETF

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с TRAIXTCAF с CGDVTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с TSPA
Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с TGRTTGRW с QQQTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VTITGRW с VONG

Сравнение комиссий TCAF и TGRW

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии TGRW в 0.52%.

TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Доходность на риск

TCAF vs. TGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c TGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAFTGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.58

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.01

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

0.77

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

2.54

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAF vs. TGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRW равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и TGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAFTGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.39

+0.55

Корреляция

Корреляция между TCAF и TGRW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и TGRW

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как TGRW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.54%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%

Просадки

Сравнение просадок TCAF и TGRW

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки TGRW в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и TGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

TCAFTGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-43.33%

+26.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-18.84%

+7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-14.75%

+6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-12.72%

+10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

5.69%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и TGRW

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) составляет 5.49%, в то время как у T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что TCAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCAFTGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.19%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

13.22%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

23.02%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

23.28%

-9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

23.20%

-9.09%