PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TCAF с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TCAF и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAF и SPXM


Доходность по периодам


TCAF

1 день
2.98%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-6.88%
6 месяцев
-5.12%
1 год
10.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Сравнение комиссий TCAF и SPXM

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.


Доходность на риск

TCAF vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4141
Ранг коэф-та Мартина

SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TCAFSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

TCAF vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TCAFSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.83

-0.90

Корреляция

Корреляция между TCAF и SPXM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и SPXM

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности SPXM в 0.24%


TTM202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
0.54%0.50%0.43%0.26%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
0.24%0.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCAF и SPXM

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и SPXM.


Загрузка...

Показатели просадок


TCAFSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-5.08%

-11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-0.75%

-7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-0.80%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и SPXM


Загрузка...

Волатильность по периодам


TCAFSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

9.38%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

9.38%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

9.38%

+4.74%