Сравнение TCAF с SPXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).
TCAF и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAF и SPXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAF и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | -6.88% | 8.48% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Доходность по периодам
TCAF
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -6.88%
- 6 месяцев
- -5.12%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAF и SPXM
TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Доходность на риск
TCAF vs. SPXM — Ранг доходности на риск
TCAF
SPXM
Сравнение TCAF c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAF | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAF | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.83 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между TCAF и SPXM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAF и SPXM
Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.54% | 0.50% | 0.43% | 0.26% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCAF и SPXM
Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и SPXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAF | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.37% | -5.08% | -11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -0.75% | -7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -0.80% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAF и SPXM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAF | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 9.38% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 9.38% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.12% | 9.38% | +4.74% |