PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAF с PSMD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

TCAF и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAF и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAF и PSMD

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.88%15.45%20.93%8.40%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.77%11.45%12.78%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.77%.

TCAF

1 день
2.98%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-6.88%
6 месяцев
-5.12%
1 год
10.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
1.56%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.79%
1 год
11.20%
3 года*
11.24%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с TRAIXTCAF с CGDVTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с TSPA
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий TCAF и PSMD

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Доходность на риск

TCAF vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAFPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.12

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.71

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.53

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

8.66

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAF vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа PSMD равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAFPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.12

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.03

-0.09

Корреляция

Корреляция между TCAF и PSMD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и PSMD

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.54%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок TCAF и PSMD

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

TCAFPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-11.96%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-7.51%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-2.89%

-5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-1.71%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.32%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и PSMD

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что TCAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCAFPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

3.10%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

4.39%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

10.09%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

8.60%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

8.56%

+5.56%