Сравнение TCAF с MFRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и MFS Research Fund (MFRFX).
TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. MFRFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 окт. 1971 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAF и MFRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAF и MFRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | -6.46% | 15.45% | 20.93% | 8.40% |
MFRFX MFS Research Fund | -4.86% | 12.80% | 18.77% | 9.24% |
Доходность по периодам
С начала года, TCAF показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у MFRFX с доходностью -4.86%.
TCAF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFRFX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAF и MFRFX
TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии MFRFX в 0.78%.
Доходность на риск
TCAF vs. MFRFX — Ранг доходности на риск
TCAF
MFRFX
Сравнение TCAF c MFRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и MFS Research Fund (MFRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAF | MFRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.73 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 4.93 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAF | MFRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.73 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.43 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между TCAF и MFRFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAF и MFRFX
Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности MFRFX в 16.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.54% | 0.50% | 0.43% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFRFX MFS Research Fund | 16.91% | 16.09% | 10.04% | 6.68% | 7.56% | 5.43% | 5.09% | 3.68% | 12.52% | 8.80% | 4.63% | 6.98% |
Просадки
Сравнение просадок TCAF и MFRFX
Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки MFRFX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и MFRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAF | MFRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.37% | -56.15% | +39.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -11.84% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -7.02% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -14.49% | +12.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.75% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAF и MFRFX
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и MFS Research Fund (MFRFX) имеют волатильность 5.49% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAF | MFRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.28% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.35% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 18.03% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 16.58% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 17.59% | -3.48% |