PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TCAF с MFRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TCAF и MFRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и MFS Research Fund (MFRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAF и MFRFX


2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
-6.46%15.45%20.93%8.40%
MFRFX
MFS Research Fund
-4.86%12.80%18.77%9.24%

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у MFRFX с доходностью -4.86%.


TCAF

1 день
0.45%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-5.13%
1 год
10.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MFRFX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.29%
1 год
12.72%
3 года*
14.37%
5 лет*
8.60%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

MFS Research Fund

Сравнение комиссий TCAF и MFRFX

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии MFRFX в 0.78%.


Доходность на риск

TCAF vs. MFRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 3838
Ранг коэф-та Мартина

MFRFX
Ранг доходности на риск MFRFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFRFX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFRFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFRFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFRFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFRFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c MFRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и MFS Research Fund (MFRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TCAFMFRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.73

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.16

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.15

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

4.93

-1.31

TCAF vs. MFRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFRFX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и MFRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TCAFMFRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.73

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.43

+0.52

Корреляция

Корреляция между TCAF и MFRFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и MFRFX

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности MFRFX в 16.91%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
0.54%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFRFX
MFS Research Fund
16.91%16.09%10.04%6.68%7.56%5.43%5.09%3.68%12.52%8.80%4.63%6.98%

Просадки

Сравнение просадок TCAF и MFRFX

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки MFRFX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и MFRFX.


Загрузка...

Показатели просадок


TCAFMFRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-56.15%

+39.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-11.84%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-7.02%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-14.49%

+12.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.75%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и MFRFX

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и MFS Research Fund (MFRFX) имеют волатильность 5.49% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TCAFMFRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.28%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

9.35%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

18.03%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

16.58%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

17.59%

-3.48%