Сравнение TCAF с IBIT
TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. TCAF is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, TCAF returned 17.29% vs -39.67% for IBIT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TCAF charges 0.31%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности TCAF и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCAF показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
TCAF
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCAF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 4.37% | 15.45% | 21.06% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between TCAF and IBIT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
TCAF
IBIT
Сравнение TCAF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCAF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.85 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.78 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | -1.37 | +7.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCAF и IBIT
Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.37% | -52.11% | +35.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -52.11% | +40.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -49.45% | +46.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -16.53% | +14.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 29.64% | -26.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAF и IBIT
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) составляет 3.60%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что TCAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 12.07% | -8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 34.45% | -25.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 44.10% | -32.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 50.26% | -36.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 50.26% | -36.28% |
Сравнение комиссий TCAF и IBIT
TCAF берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAF и IBIT
Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.48% | 0.50% | 0.43% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
TCAF and IBIT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to TCAF (3.60%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, TCAF leads with 17.29% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TCAF has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TCAF has performed better with a 17.29% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.31% for TCAF.
TCAF has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for IBIT.
TCAF is categorized as Large Cap Blend Equities, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.31% for TCAF and 0.25% for IBIT.
TCAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCAF и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор