Сравнение TCAF с FTAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).
TCAF и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAF и FTAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAF и FTAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | -6.46% | 15.45% | 20.93% | 8.40% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 12.78% | 14.82% | -6.72% | -5.24% |
Доходность по периодам
С начала года, TCAF показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%.
TCAF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTAG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAF и FTAG
TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.
Доходность на риск
TCAF vs. FTAG — Ранг доходности на риск
TCAF
FTAG
Сравнение TCAF c FTAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAF | FTAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.35 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.98 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.17 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 6.62 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAF | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.35 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | -0.33 | +1.27 |
Корреляция
Корреляция между TCAF и FTAG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAF и FTAG
Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FTAG в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.54% | 0.50% | 0.43% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.35% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок TCAF и FTAG
Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и FTAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAF | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.37% | -90.89% | +74.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -11.00% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -78.19% | +69.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -71.17% | +69.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.68% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAF и FTAG
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что TCAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAF | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.93% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 10.75% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 17.49% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 17.38% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 19.92% | -5.81% |