PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с FPAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAF с FPAG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and FPAG (FPA Global Equity ETF) are both exchange-traded funds - TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while FPAG is a Global Equities fund actively managed by FPA. Both are actively managed. Over the past year, TCAF returned 17.29% vs 24.24% for FPAG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TCAF charges 0.31%/yr vs 0.49%/yr for FPAG.

Доходность

Сравнение доходности TCAF и FPAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и FPA Global Equity ETF (FPAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у FPAG с доходностью 7.98%.

TCAF

1 день
0.18%
1 месяц
-0.18%
С начала года
4.37%
6 месяцев
5.06%
1 год
17.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPAG

1 день
0.14%
1 месяц
2.14%
С начала года
7.98%
6 месяцев
8.53%
1 год
24.24%
3 года*
20.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAF и FPAG

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		4.37%15.45%20.93%9.71%
FPAG
FPA Global Equity ETF		7.98%25.17%15.64%11.33%

Correlation

The correlation between TCAF and FPAG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.81

The correlation between TCAF and FPAG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TCAF и FPAG

Секторы
TCAF
FPAG

Технологии

34.0%
13.8%

Здравоохранение

17.6%
13.7%

Потребительский циклический сектор

12.4%
10.0%

Коммуникационные услуги

10.5%
16.2%

Коммунальные услуги

8.7%
0.2%

Финансовые услуги

6.1%
9.7%

Промышленность

4.7%
12.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
8.7%

Энергетика

2.6%
1.3%

Сырьевые материалы

0.1%
14.0%

Недвижимость

0.1%
0.0%

Технологии

TCAF
34.0%
FPAG
13.8%

Здравоохранение

TCAF
17.6%
FPAG
13.7%

Потребительский циклический сектор

TCAF
12.4%
FPAG
10.0%

Коммуникационные услуги

TCAF
10.5%
FPAG
16.2%

Коммунальные услуги

TCAF
8.7%
FPAG
0.2%

Финансовые услуги

TCAF
6.1%
FPAG
9.7%

Промышленность

TCAF
4.7%
FPAG
12.4%

Потребительский защитный сектор

TCAF
3.3%
FPAG
8.7%

Энергетика

TCAF
2.6%
FPAG
1.3%

Сырьевые материалы

TCAF
0.1%
FPAG
14.0%

Недвижимость

TCAF
0.1%
FPAG
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

FPA Global Equity ETF

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL
Часто сравнивают с FPAG:
FPAG с FPACXFPAG с VTIFPAG с AVDEFPAG с FEGEFPAG с FMIJXFPAG с AVDVFPAG с AOA

Доходность на риск

TCAF vs. FPAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FPAG
Ранг доходности на риск FPAG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPAG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPAG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPAG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPAG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPAG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c FPAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и FPA Global Equity ETF (FPAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCAFFPAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.49

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.16

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.84

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

6.94

-1.30

TCAF vs. FPAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPAG равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и FPAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCAF и FPAG

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки FPAG в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и FPAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAFFPAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-28.43%

+12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-12.14%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-18.06%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-0.99%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-6.33%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.21%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и FPAG

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) составляет 3.60%, в то время как у FPA Global Equity ETF (FPAG) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что TCAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAFFPAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.65%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

11.78%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

15.02%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

19.41%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

19.41%

-5.43%

Сравнение комиссий TCAF и FPAG

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FPAG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и FPAG

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности FPAG в 1.40%

ПозицияTTM2025202420232022
FPAG
FPA Global Equity ETF		1.02%1.99%1.42%1.51%1.22%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.48%0.50%0.43%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAF and FPAG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPAG has higher volatility (4.65%) compared to TCAF (3.60%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs FPAG's -28.43%.

On 1-year performance, FPAG leads with 24.24% vs 17.29% for TCAF. On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. On volatility, TCAF has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FPAG has performed better with a 24.24% return vs 17.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.49% for FPAG.

FPAG has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.48% for TCAF.

TCAF is categorized as Large Cap Blend Equities, while FPAG is Global Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and FPA. Their fees differ too: 0.31% for TCAF and 0.49% for FPAG.

FPAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAF и FPAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор