PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с FJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAF с FJUN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. TCAF is actively managed, while FJUN is passively managed. Over the past 3 years, TCAF returned 17.42%/yr vs 13.60%/yr for FJUN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TCAF charges 0.31%/yr vs 0.85%/yr for FJUN.

Доходность

Сравнение доходности TCAF и FJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у FJUN с доходностью 4.84%.

TCAF

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.19%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.09%
1 год
17.22%
3 года*
17.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

FJUN

1 день
-0.17%
1 месяц
0.37%
С начала года
4.84%
6 месяцев
4.78%
1 год
14.16%
3 года*
13.60%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAF и FJUN

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		4.55%15.45%20.93%9.71%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		4.84%11.05%16.38%8.51%

Correlation

The correlation between TCAF and FJUN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.90

The correlation between TCAF and FJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TCAF и FJUN

Секторы
TCAF
FJUN

Технологии

34.0%
39.0%

Здравоохранение

17.6%
8.3%

Потребительский циклический сектор

12.4%
9.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.6%

Коммунальные услуги

8.7%
2.1%

Финансовые услуги

6.1%
11.1%

Промышленность

4.7%
7.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.5%

Энергетика

2.6%
3.1%

Сырьевые материалы

0.1%
1.7%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

TCAF
34.0%
FJUN
39.0%

Здравоохранение

TCAF
17.6%
FJUN
8.3%

Потребительский циклический сектор

TCAF
12.4%
FJUN
9.9%

Коммуникационные услуги

TCAF
10.5%
FJUN
10.6%

Коммунальные услуги

TCAF
8.7%
FJUN
2.1%

Финансовые услуги

TCAF
6.1%
FJUN
11.1%

Промышленность

TCAF
4.7%
FJUN
7.8%

Потребительский защитный сектор

TCAF
3.3%
FJUN
4.5%

Энергетика

TCAF
2.6%
FJUN
3.1%

Сырьевые материалы

TCAF
0.1%
FJUN
1.7%

Недвижимость

TCAF
0.1%
FJUN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL
Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с JEPIFJUN с UNOVFJUN с USPXFJUN с KATFJUN с ABIG

Доходность на риск

TCAF vs. FJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c FJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCAFFJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.54

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.89

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.55

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

3.44

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

19.85

-13.85

TCAF vs. FJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа FJUN равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и FJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCAF и FJUN

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что больше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и FJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAFFJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-13.26%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-4.13%

-7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-13.26%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-0.17%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-1.66%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

0.72%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и FJUN

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что TCAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAFFJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

0.44%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

4.33%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

5.61%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

10.55%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

10.24%

+3.78%

Сравнение комиссий TCAF и FJUN

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и FJUN

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как FJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.48%0.50%0.43%0.26%

Часто задаваемые вопросы

TCAF and FJUN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAF has higher volatility (4.21%) compared to FJUN (0.44%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs FJUN's -13.26%.

On 3-year performance, TCAF leads with 17.42% vs 13.60% for FJUN. On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. On volatility, FJUN has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TCAF has performed better with a 17.42% return vs 13.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.

TCAF has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for FJUN.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and First Trust. Their fees differ too: 0.31% for TCAF and 0.85% for FJUN.

FJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAF и FJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор