PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAF с DMAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. TCAF is actively managed, while DMAY is passively managed. Over the past year, TCAF returned 20.51% vs 12.37% for DMAY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TCAF charges 0.31%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности TCAF и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 4.42%.

TCAF

1 день
-0.46%
1 месяц
3.54%
С начала года
6.51%
6 месяцев
6.60%
1 год
20.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAY

1 день
-0.30%
1 месяц
1.30%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.37%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAF и DMAY

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		6.51%15.45%20.93%8.40%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		4.42%11.05%12.82%5.77%

Correlation

The correlation between TCAF and DMAY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.87

The correlation between TCAF and DMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TCAF и DMAY

Секторы
TCAF
DMAY

Технологии

33.7%
36.2%

Здравоохранение

17.3%
8.4%

Коммуникационные услуги

11.4%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.1%

Коммунальные услуги

8.6%
2.3%

Финансовые услуги

6.0%
11.9%

Промышленность

4.6%
8.1%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.9%

Энергетика

2.6%
3.5%

Сырьевые материалы

0.1%
1.8%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

TCAF
33.7%
DMAY
36.2%

Здравоохранение

TCAF
17.3%
DMAY
8.4%

Коммуникационные услуги

TCAF
11.4%
DMAY
10.9%

Потребительский циклический сектор

TCAF
10.6%
DMAY
10.1%

Коммунальные услуги

TCAF
8.6%
DMAY
2.3%

Финансовые услуги

TCAF
6.0%
DMAY
11.9%

Промышленность

TCAF
4.6%
DMAY
8.1%

Потребительский защитный сектор

TCAF
3.3%
DMAY
4.9%

Энергетика

TCAF
2.6%
DMAY
3.5%

Сырьевые материалы

TCAF
0.1%
DMAY
1.8%

Недвижимость

TCAF
0.1%
DMAY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с ABIGDMAY с THLVDMAY с FLCCDMAY с WLTG

Доходность на риск

TCAF vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAFDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.65

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
4.00

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.60

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.73

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

22.76

-15.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAF vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа DMAY равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAFDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.65

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.88

+0.39

Просадки

Сравнение просадок TCAF и DMAY

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAFDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-13.90%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-3.36%

-7.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.30%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.24%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

0.55%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и DMAY

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что TCAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAFDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

0.84%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

3.74%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

4.73%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

9.02%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

8.43%

+5.51%

Сравнение комиссий TCAF и DMAY

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и DMAY

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.47%0.50%0.43%0.26%

Часто задаваемые вопросы

TCAF and DMAY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAF has higher volatility (2.43%) compared to DMAY (0.84%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs DMAY's -13.90%.

On 1-year performance, TCAF leads with 20.51% vs 12.37% for DMAY. On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TCAF has performed better with a 20.51% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

TCAF has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for DMAY.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and First Trust. Their fees differ too: 0.31% for TCAF and 0.85% for DMAY.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAF и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор