Сравнение TCAF с BUFX
TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TCAF charges 0.31%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности TCAF и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCAF показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
TCAF
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 6.51%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCAF и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 6.51% | 10.60% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between TCAF and BUFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAF vs. BUFX — Ранг доходности на риск
TCAF
BUFX
Сравнение TCAF c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAF | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAF | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 2.68 | -1.42 |
Просадки
Сравнение просадок TCAF и BUFX
Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAF | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.37% | -2.87% | -13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.07% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -0.24% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAF и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAF | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 3.98% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 3.98% | +9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 3.98% | +9.96% |
Сравнение комиссий TCAF и BUFX
TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAF и BUFX
Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.47% | 0.50% | 0.43% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
TCAF and BUFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
TCAF has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for BUFX.
TCAF is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: T. Rowe Price and First Trust. Their fees differ too: 0.31% for TCAF and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для TCAF и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор