PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAF с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAF с BLCR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

TCAF и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAF и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAF и BLCR

2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.88%15.45%20.93%14.75%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-3.06%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -3.06%.

TCAF

1 день
2.98%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-6.88%
6 месяцев
-5.12%
1 год
10.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
3.51%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
2.52%
1 год
34.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с TRAIXTCAF с CGDVTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с TSPA
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий TCAF и BLCR

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Доходность на риск

TCAF vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAFBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.64

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.29

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.89

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

12.09

-8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAF vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAFBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.64

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.40

-0.46

Корреляция

Корреляция между TCAF и BLCR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и BLCR

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.54%0.50%0.43%0.26%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%

Просадки

Сравнение просадок TCAF и BLCR

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

TCAFBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-21.29%

+4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-12.13%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-7.11%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-2.28%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.90%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и BLCR

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) составляет 5.47%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что TCAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCAFBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

7.06%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

12.45%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

21.12%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

17.59%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

17.59%

-3.47%