PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAAX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

TCAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund		-1.62%11.66%8.27%11.69%-14.96%6.52%10.12%14.81%-3.89%7.26%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, TCAAX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции TCAAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 5.03% против 3.00% соответственно.

TCAAX

1 день
0.83%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
0.13%
1 год
9.41%
3 года*
8.52%
5 лет*
3.65%
10 лет*
5.03%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с TCAAX:
TCAAX с MACIXTCAAX с AABFXTCAAX с TAAAXTCAAX с TMAAXTCAAX с CONWXTCAAX с BERIXTCAAX с AVEFX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий TCAAX и SCLAX

TCAAX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

TCAAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAAX
Ранг доходности на риск TCAAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAAXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.96

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.75

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.24

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

9.02

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAAX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.96

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.01

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.10

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.96

-0.39

Корреляция

Корреляция между TCAAX и SCLAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAAX и SCLAX

Дивидендная доходность TCAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund		5.77%6.19%3.55%2.52%1.87%3.74%3.82%5.15%3.99%1.77%1.67%1.51%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок TCAAX и SCLAX

Максимальная просадка TCAAX за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAAX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCAAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-5.59%

-25.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-2.32%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-5.59%

-14.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.33%

-5.59%

-14.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-1.84%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-1.15%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.58%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAAX и SCLAX

Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что TCAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCAAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

1.19%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.62%

2.01%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.72%

2.66%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.93%

3.07%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.15%

2.75%

+4.40%