Сравнение TCAAX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
TCAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAAX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAAX Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund | -1.62% | 11.66% | 8.27% | 11.69% | -14.96% | 6.52% | 10.12% | 14.81% | -3.89% | 7.26% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, TCAAX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции TCAAX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 5.03% против 8.36% соответственно.
TCAAX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 5.03%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAAX и IOEZX
TCAAX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
TCAAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
TCAAX
IOEZX
Сравнение TCAAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.89 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.78 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 7.34 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.35 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.51 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.39 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между TCAAX и IOEZX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAAX и IOEZX
Дивидендная доходность TCAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAAX Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund | 5.77% | 6.19% | 3.55% | 2.52% | 1.87% | 3.74% | 3.82% | 5.15% | 3.99% | 1.77% | 1.67% | 1.51% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок TCAAX и IOEZX
Максимальная просадка TCAAX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAAX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -56.15% | +25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.58% | -11.71% | +6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -21.47% | +1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.33% | -38.12% | +17.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -4.15% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -8.64% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.85% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAAX и IOEZX
Текущая волатильность для Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) составляет 2.87%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что TCAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 4.38% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 8.72% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72% | 15.55% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 13.90% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 16.44% | -9.29% |