Сравнение TBXU с TMF
TBXU (Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TBXU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). TBXU is actively managed, while TMF is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TBXU charges 0.98%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности TBXU и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBXU показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -11.04%.
TBXU
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.97%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 4.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TMF
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -9.25%
- 6 месяцев
- -12.35%
- С начала года
- -11.04%
- 1 год
- -4.28%
- 3 года*
- -21.59%
- 5 лет*
- -33.52%
- 10 лет*
- -17.99%
- Всё время*
- -6.34%
Сравнение доходности по годам TBXU и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 4.14% | 17.10% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -11.04% | -5.99% |
Correlation
The correlation between TBXU and TMF is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBXU vs. TMF — Ранг доходности на риск
TBXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMF
Сравнение TBXU c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF (TBXU) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBXU | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBXU и TMF
Максимальная просадка TBXU за все время составила -26.53%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBXU и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBXU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.53% | -92.89% | +66.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.64% | -92.64% | +80.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -43.97% | +34.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBXU и TMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBXU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.24% | 27.62% | +14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.24% | 46.39% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.24% | 43.72% | -1.48% |
Сравнение комиссий TBXU и TMF
TBXU берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBXU и TMF
Дивидендная доходность TBXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности TMF в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 1.94% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.44% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TBXU and TMF have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBXU is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBXU is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 1.94% for TBXU.
TBXU is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 0.98% for TBXU and 1.01% for TMF.
Подберите оптимальное распределение для TBXU и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор