Сравнение TBXU с SPXL
TBXU (Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. TBXU is actively managed, while SPXL is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. TBXU charges 0.98%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности TBXU и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBXU показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 19.30%.
TBXU
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -3.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- -7.89%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 19.30%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 71.81%
- 3 года*
- 49.22%
- 5 лет*
- 21.75%
- 10 лет*
- 29.03%
Сравнение доходности по годам TBXU и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | -1.39% | 18.24% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 19.30% | 3.10% |
Correlation
The correlation between TBXU and SPXL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBXU vs. SPXL — Ранг доходности на риск
TBXU
SPXL
Сравнение TBXU c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF (TBXU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBXU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.99 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.52 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок TBXU и SPXL
Максимальная просадка TBXU за все время составила -26.53%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBXU и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBXU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.53% | -76.86% | +50.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.29% | -8.84% | -8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -15.72% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBXU и SPXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBXU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.38% | 36.30% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.38% | 50.34% | -8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.38% | 53.47% | -12.09% |
Сравнение комиссий TBXU и SPXL
TBXU берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBXU и SPXL
Дивидендная доходность TBXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности SPXL в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.56% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 1.68% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBXU and SPXL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.98% for TBXU.
TBXU has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.56% for SPXL.
Their fees differ too: 0.98% for TBXU and 0.84% for SPXL.
Подберите оптимальное распределение для TBXU и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор