Сравнение TBXU с SOXS
TBXU (Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - TBXU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). TBXU is actively managed, while SOXS is passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. TBXU charges 0.98%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности TBXU и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBXU показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -88.99%.
TBXU
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -3.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 31.54%
- 1 месяц
- -30.28%
- С начала года
- -88.99%
- 6 месяцев
- -88.40%
- 1 год
- -96.77%
- 3 года*
- -85.14%
- 5 лет*
- -78.27%
- 10 лет*
- -78.16%
Сравнение доходности по годам TBXU и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | -1.39% | 18.24% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -88.99% | -35.27% |
Correlation
The correlation between TBXU and SOXS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBXU vs. SOXS — Ранг доходности на риск
TBXU
SOXS
Сравнение TBXU c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF (TBXU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBXU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | -0.78 | +1.40 |
Просадки
Сравнение просадок TBXU и SOXS
Максимальная просадка TBXU за все время составила -26.53%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBXU и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBXU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.53% | -100.00% | +73.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -97.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.29% | -100.00% | +82.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -92.61% | +83.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 68.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBXU и SOXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBXU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 52.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 89.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.38% | 107.28% | -65.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.38% | 109.11% | -67.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.38% | 100.99% | -59.61% |
Сравнение комиссий TBXU и SOXS
TBXU берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBXU и SOXS
Дивидендная доходность TBXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности SOXS в 49.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 49.06% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 1.68% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBXU and SOXS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBXU is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBXU is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 1.68% for TBXU.
TBXU is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.98% for TBXU and 1.08% for SOXS.
Подберите оптимальное распределение для TBXU и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор