Сравнение TBX с CEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF).
TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г.. CEF - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TBX и CEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBX и CEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 1.57% | -1.15% | 8.52% | 3.99% | 18.31% | 1.70% | -9.96% | -5.20% | 1.25% | -2.61% |
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust | 5.55% | 92.76% | 24.07% | 6.80% | 1.07% | -8.32% | 31.99% | 16.91% | -6.34% | 18.78% |
Доходность по периодам
С начала года, TBX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у CEF с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции TBX уступали акциям CEF по среднегодовой доходности: 1.73% против 15.18% соответственно.
TBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 1.73%
CEF
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -13.66%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 30.90%
- 1 год
- 71.30%
- 3 года*
- 36.73%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 15.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBX и CEF
TBX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CEF в 0.48%.
Доходность на риск
TBX vs. CEF — Ранг доходности на риск
TBX
CEF
Сравнение TBX c CEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBX | CEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.92 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.19 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.35 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.62 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 9.59 | -8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBX | CEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.92 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.94 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.71 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.23 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между TBX и CEF составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBX и CEF
Дивидендная доходность TBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как CEF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 3.09% | 3.45% | 6.58% | 4.07% | 0.40% | 0.00% | 0.10% | 1.53% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.07% | 0.09% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок TBX и CEF
Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что меньше максимальной просадки CEF в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и CEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBX | CEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.04% | -62.29% | +21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -26.77% | +20.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.77% | -26.77% | +19.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.46% | -29.10% | +9.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.30% | -18.36% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.74% | -27.38% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 7.31% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBX и CEF
Текущая волатильность для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) составляет 1.92%, в то время как у Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что TBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBX | CEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 13.56% | -11.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 35.38% | -32.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.65% | 37.38% | -28.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 23.78% | -15.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 21.58% | -14.44% |