Сравнение TBUX с ZTWO

С начала года, TBUX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у ZTWO с доходностью 0.29%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBUX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZTWO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBUX на текущий момент составляет 5.76, что выше коэффициента Шарпа ZTWO равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBUX и ZTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TBUX и ZTWO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности ZTWO в 4.19%

Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что больше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и ZTWO.

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.25%, в то время как у F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.