Сравнение TBUX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TBUX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBUX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 0.81% | 5.37% | 6.38% | 6.39% | -0.13% | -0.22% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, TBUX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%.
TBUX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBUX и VFIAX
TBUX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TBUX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
TBUX
VFIAX
Сравнение TBUX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBUX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.76 | 0.97 | +4.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.93 | 1.49 | +8.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.61 | 1.23 | +1.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.61 | 1.52 | +13.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 99.09 | 7.29 | +91.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBUX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76 | 0.97 | +4.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.81 | 0.44 | +3.38 |
Корреляция
Корреляция между TBUX и VFIAX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBUX и VFIAX
Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.55% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TBUX и VFIAX
Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBUX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -55.20% | +53.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.33% | -12.12% | +11.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -6.24% | +6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -9.46% | +9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 2.52% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBUX и VFIAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.25%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBUX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 5.35% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 9.53% | -9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 18.32% | -17.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.08% | 16.91% | -15.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.08% | 18.05% | -16.97% |