PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TBUX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBUX с VFIAX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBUX или VFIAX.

Корреляция

Корреляция между TBUX и VFIAX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TBUX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBUX:

4.14

VFIAX:

0.73

Коэф-т Сортино

TBUX:

7.17

VFIAX:

1.15

Коэф-т Омега

TBUX:

1.99

VFIAX:

1.17

Коэф-т Кальмара

TBUX:

18.05

VFIAX:

0.77

Коэф-т Мартина

TBUX:

72.91

VFIAX:

2.96

Индекс Язвы

TBUX:

0.08%

VFIAX:

4.86%

Дневная вол-ть

TBUX:

1.43%

VFIAX:

19.64%

Макс. просадка

TBUX:

-1.79%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

TBUX:

0.00%

VFIAX:

-3.92%

Доходность по периодам

С начала года, TBUX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 0.53%.

TBUX

С начала года

1.88%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

2.65%

1 год

5.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VFIAX

С начала года

0.53%

1 месяц

9.84%

6 месяцев

-0.99%

1 год

14.22%

5 лет

17.42%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TBUX и VFIAX

TBUX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBUX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TBUX
Ранг риск-скорректированной доходности TBUX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBUX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBUX на текущий момент составляет 4.14, что выше коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBUX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBUX и VFIAX

Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности VFIAX в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		5.19%5.39%4.66%2.58%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.28%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TBUX и VFIAX

Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TBUX и VFIAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.36%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...