Сравнение TBUX с SEMRX
TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) and SEMRX (Semper Short Duration Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 3 years, TBUX returned 5.88%/yr vs 7.31%/yr for SEMRX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. TBUX charges 0.17%/yr vs 0.85%/yr for SEMRX.
Доходность
Сравнение доходности TBUX и SEMRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBUX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у SEMRX с доходностью 2.15%.
TBUX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEMRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 3.40%
Сравнение доходности по годам TBUX и SEMRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 1.73% | 5.37% | 6.38% | 6.39% | -0.13% | -0.22% |
SEMRX Semper Short Duration Fund | 2.15% | 6.47% | 8.21% | 8.76% | -1.69% | 0.12% |
Correlation
The correlation between TBUX and SEMRX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBUX vs. SEMRX — Ранг доходности на риск
TBUX
SEMRX
Сравнение TBUX c SEMRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Semper Short Duration Fund (SEMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBUX | SEMRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.09 | 3.05 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 48.00 | 11.44 | +36.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 188.18 | 47.40 | +140.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBUX | SEMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14 | 3.19 | +3.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.90 | 1.27 | +2.64 |
Просадки
Сравнение просадок TBUX и SEMRX
Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки SEMRX в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и SEMRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBUX | SEMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -13.09% | +11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.52% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.33% | -0.63% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.63% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.13% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBUX и SEMRX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.19%, в то время как у Semper Short Duration Fund (SEMRX) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBUX | SEMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.48% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 1.27% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 1.87% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.07% | 1.83% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 2.31% | -1.24% |
Сравнение комиссий TBUX и SEMRX
TBUX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SEMRX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBUX и SEMRX
Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности SEMRX в 5.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMRX Semper Short Duration Fund | 5.67% | 5.94% | 6.13% | 6.05% | 3.22% | 1.71% | 1.95% | 2.90% | 2.70% | 2.20% | 3.03% | 2.35% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.48% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBUX and SEMRX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEMRX has higher volatility (0.48%) compared to TBUX (0.19%). In terms of maximum drawdown, TBUX dropped -1.79% vs SEMRX's -13.09%.
TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.14 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBUX и SEMRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор