Сравнение TBUX с DFCF
TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) and DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price, while DFCF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, TBUX returned 5.89%/yr vs 5.07%/yr for DFCF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.17% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TBUX и DFCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBUX показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у DFCF с доходностью 0.63%.
TBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFCF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBUX и DFCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 1.83% | 5.37% | 6.38% | 6.39% | -0.13% | -0.07% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 0.63% | 7.89% | 1.86% | 6.94% | -14.48% | 0.04% |
Correlation
The correlation between TBUX and DFCF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between TBUX and DFCF has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBUX vs. DFCF — Ранг доходности на риск
TBUX
DFCF
Сравнение TBUX c DFCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBUX | DFCF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.12 | 1.23 | +1.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 48.17 | 1.83 | +46.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 182.82 | 5.39 | +177.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBUX и DFCF
Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.82%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и DFCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBUX | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.82% | -19.56% | +17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -2.79% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.33% | -5.05% | +4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.20% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -7.99% | +7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.95% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBUX и DFCF
Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.22%, в то время как у Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBUX | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.44% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 2.98% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 3.96% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.07% | 6.45% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 6.45% | -5.38% |
Сравнение комиссий TBUX и DFCF
И TBUX, и DFCF имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBUX и DFCF
Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности DFCF в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.30% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.48% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
TBUX and DFCF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFCF has higher volatility (1.44%) compared to TBUX (0.22%). In terms of maximum drawdown, TBUX dropped -1.82% vs DFCF's -19.56%.
On 3-year performance, TBUX leads with 5.89% vs 5.07% for DFCF. Both ETFs have the same 0.17% expense ratio. On volatility, TBUX has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TBUX has performed better with a 5.89% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBUX and DFCF have the same expense ratio: 0.17% per year.
TBUX has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 4.30% for DFCF.
TBUX is categorized as Ultrashort Bond, while DFCF is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Dimensional.
TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.19 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBUX и DFCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор