PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBT с SKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBT с SKOR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) and SKOR (FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund) are both exchange-traded funds - TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while SKOR is a Corporate Bonds fund tracking the NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TBT returned 2.32%/yr vs 2.82%/yr for SKOR. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. TBT charges 0.93%/yr vs 0.22%/yr for SKOR.

Доходность

Сравнение доходности TBT и SKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBT показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у SKOR с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции TBT уступали акциям SKOR по среднегодовой доходности: 2.32% против 2.82% соответственно.

TBT

1 день
-0.51%
1 месяц
-4.25%
С начала года
1.05%
6 месяцев
2.51%
1 год
-0.72%
3 года*
10.52%
5 лет*
16.22%
10 лет*
2.32%

SKOR

1 день
0.09%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.66%
1 год
4.54%
3 года*
5.99%
5 лет*
1.78%
10 лет*
2.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBT и SKOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		1.05%-1.45%27.66%-2.42%93.29%2.86%-37.93%-22.90%4.98%-17.25%
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		0.45%7.99%4.42%7.64%-9.88%-1.40%8.84%10.69%-1.25%4.38%

Correlation

The correlation between TBT and SKOR is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г.

-0.61

The correlation between TBT and SKOR shifts across timeframes, from -0.82 (3 years) to -0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

Часто сравнивают с TBT:
TBT с TLTTBT с TMFTBT с TMVTBT с TTTTBT с TBXTBT с PFIXTBT с QQQ
Часто сравнивают с SKOR:
SKOR с CORPSKOR с IGSBSKOR с ^GSPCSKOR с SPHYSKOR с SPIBSKOR с FBNDSKOR с MMTM

Доходность на риск

TBT vs. SKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBT
Ранг доходности на риск TBT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT: 88
Ранг коэф-та Мартина
SKOR
Ранг доходности на риск SKOR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKOR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKOR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKOR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKOR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKOR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBT c SKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TBTSKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.68

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.50

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.18

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

7.51

-7.60

TBT vs. SKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBT на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SKOR равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBT и SKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBT и SKOR

Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки SKOR в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и SKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBTSKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-15.98%

-79.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-2.09%

-12.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-3.11%

-30.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-15.13%

-18.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.09%

-15.98%

-49.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.92%

-0.67%

-85.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.34%

-2.64%

-74.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

0.61%

+6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TBT и SKOR

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что TBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBTSKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

0.84%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

2.07%

+11.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

2.72%

+16.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.32%

4.43%

+26.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.75%

4.90%

+23.85%

Сравнение комиссий TBT и SKOR

TBT берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SKOR в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBT и SKOR

Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности SKOR в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		4.66%4.70%4.90%3.90%2.57%2.55%3.38%3.53%2.85%2.46%2.74%2.25%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		2.95%3.21%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBT and SKOR have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBT has higher volatility (4.53%) compared to SKOR (0.84%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs SKOR's -15.98%.

On 10-year performance, SKOR leads with 2.82% vs 2.32% for TBT. On fees, SKOR is cheaper at 0.22% per year. On volatility, SKOR has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SKOR has performed better with a 2.82% return vs 2.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKOR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.93% for TBT.

SKOR has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 2.95% for TBT.

TBT is categorized as Inverse Bonds, while SKOR is Corporate Bonds. TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while SKOR tracks NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. They also come from different issuers: ProShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.93% for TBT and 0.22% for SKOR.

SKOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBT и SKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор