PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBT с BBCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBT с BBCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) and BBCB (JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while BBCB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate Investment Grade. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBT returned 15.44%/yr vs 0.84%/yr for BBCB. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. TBT charges 0.93%/yr vs 0.09%/yr for BBCB.

Доходность

Сравнение доходности TBT и BBCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBT показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у BBCB с доходностью 2.82%.

TBT

1 день
0.76%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.12%
6 месяцев
7.77%
1 год
-2.58%
3 года*
10.56%
5 лет*
15.44%
10 лет*
2.10%

BBCB

1 день
-0.11%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.82%
6 месяцев
2.66%
1 год
8.37%
3 года*
5.98%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBT и BBCB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		3.12%-1.45%27.66%-2.42%93.29%2.86%-37.93%-22.90%-5.20%
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		2.82%7.69%1.97%8.42%-15.72%-2.23%10.39%14.86%0.43%

Correlation

The correlation between TBT and BBCB is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

-0.81

The correlation between TBT and BBCB has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TBT и BBCB

Секторы
TBT
BBCB

Финансовые услуги

72.7%
21.9%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

6.7%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

4.9%

Здравоохранение

-

8.8%

Промышленность

-

7.1%

Недвижимость

-

3.8%

Технологии

-

7.8%

Коммунальные услуги

-

8.6%

Финансовые услуги

TBT
72.7%
BBCB
21.9%

Сырьевые материалы

TBT

-

BBCB
1.6%

Коммуникационные услуги

TBT

-

BBCB
6.7%

Потребительский циклический сектор

TBT

-

BBCB
6.3%

Потребительский защитный сектор

TBT

-

BBCB
5.1%

Энергетика

TBT

-

BBCB
4.9%

Здравоохранение

TBT

-

BBCB
8.8%

Промышленность

TBT

-

BBCB
7.1%

Недвижимость

TBT

-

BBCB
3.8%

Технологии

TBT

-

BBCB
7.8%

Коммунальные услуги

TBT

-

BBCB
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с TBT:
TBT с TLTTBT с TMFTBT с TMVTBT с TTTTBT с TBXTBT с PFIXTBT с QQQ
Часто сравнивают с BBCB:
BBCB с GABFBBCB с ^GSPCBBCB с SGOVBBCB с IBDSBBCB с BSCQBBCB с FLRNBBCB с IGCB

Доходность на риск

TBT vs. BBCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBT
Ранг доходности на риск TBT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT: 77
Ранг коэф-та Мартина
BBCB
Ранг доходности на риск BBCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBT c BBCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBTBBCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.71

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
2.79

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.85

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

10.09

-10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBT vs. BBCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBT на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа BBCB равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBT и BBCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBTBBCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.71

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.12

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.46

-0.78

Просадки

Сравнение просадок TBT и BBCB

Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки BBCB в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и BBCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBTBBCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-22.48%

-72.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-2.95%

-11.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-6.46%

-27.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-22.32%

-11.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.63%

-0.34%

-85.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.33%

-6.66%

-70.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

0.83%

+6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TBT и BBCB

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что TBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBTBBCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

1.41%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

3.98%

+9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

4.93%

+14.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.42%

7.25%

+24.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.79%

7.50%

+21.29%

Сравнение комиссий TBT и BBCB

TBT берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии BBCB в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBT и BBCB

Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности BBCB в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		7.15%5.02%5.22%4.22%3.39%3.47%4.59%5.25%0.20%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		2.89%3.21%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%

Часто задаваемые вопросы

TBT and BBCB have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBT has higher volatility (5.74%) compared to BBCB (1.41%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs BBCB's -22.48%.

On 5-year performance, TBT leads with 15.44% vs 0.84% for BBCB. On fees, BBCB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBCB has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TBT has performed better with a 15.44% return vs 0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBCB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.93% for TBT.

BBCB has the higher dividend yield at 7.15%, compared with 2.89% for TBT.

TBT is categorized as Inverse Bonds, while BBCB is Corporate Bonds. TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while BBCB tracks Bloomberg US Corporate Investment Grade. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.93% for TBT and 0.09% for BBCB.

BBCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBT и BBCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор