Сравнение TBT с AGGA
TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) and AGGA (Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while AGGA is a Multisector Bonds fund actively managed by Astoria. TBT is passively managed, while AGGA is actively managed. Over the past year, TBT returned -0.72% vs 4.16% for AGGA. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. TBT charges 0.93%/yr vs 0.55%/yr for AGGA.
Доходность
Сравнение доходности TBT и AGGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBT показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у AGGA с доходностью 0.92%.
TBT
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- -0.72%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 2.32%
AGGA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBT и AGGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 1.05% | 4.11% |
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 0.92% | 4.49% |
Correlation
The correlation between TBT and AGGA is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | -0.80 |
The correlation between TBT and AGGA has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBT vs. AGGA — Ранг доходности на риск
TBT
AGGA
Сравнение TBT c AGGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBT | AGGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.85 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 11.37 | -11.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBT и AGGA
Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки AGGA в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и AGGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBT | AGGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -1.47% | -93.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -1.47% | -13.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.92% | -0.20% | -85.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.34% | -0.22% | -77.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 0.37% | +7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBT и AGGA
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что TBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBT | AGGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 0.77% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 1.69% | +11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 2.16% | +17.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.32% | 2.24% | +29.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.75% | 2.24% | +26.51% |
Сравнение комиссий TBT и AGGA
TBT берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии AGGA в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBT и AGGA
Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности AGGA в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 4.25% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.95% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
TBT and AGGA have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBT has higher volatility (4.53%) compared to AGGA (0.77%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs AGGA's -1.47%.
On 1-year performance, AGGA leads with 4.16% vs -0.72% for TBT. On fees, AGGA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, AGGA has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGGA has performed better with a 4.16% return vs -0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGGA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.93% for TBT.
AGGA has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 2.95% for TBT.
TBT is categorized as Inverse Bonds, while AGGA is Multisector Bonds. They also come from different issuers: ProShares and Astoria. Their fees differ too: 0.93% for TBT and 0.55% for AGGA.
AGGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBT и AGGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор