Сравнение TBLU с ACLO
TBLU (Tortoise Global Water Fund) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - TBLU is a Water Equities fund tracking the Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. TBLU is passively managed, while ACLO is actively managed. Over the past year, TBLU returned -1.21% vs 5.29% for ACLO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TBLU charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности TBLU и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBLU показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.20%.
TBLU
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBLU и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TBLU Tortoise Global Water Fund | -1.55% | 11.82% | -2.99% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.20% | 5.32% | 0.81% |
Correlation
The correlation between TBLU and ACLO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | 0.03 |
The correlation between TBLU and ACLO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBLU vs. ACLO — Ранг доходности на риск
TBLU
ACLO
Сравнение TBLU c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Global Water Fund (TBLU) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLU | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -14.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 3.39 | -2.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 19.82 | -19.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 165.22 | -165.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLU | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 7.26 | -7.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 5.09 | -4.58 |
Просадки
Сравнение просадок TBLU и ACLO
Максимальная просадка TBLU за все время составила -37.58%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLU и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBLU | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.58% | -1.01% | -36.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -0.27% | -12.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -0.01% | -11.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -0.05% | -8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 0.03% | +5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLU и ACLO
Tortoise Global Water Fund (TBLU) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что TBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBLU | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 0.14% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 0.57% | +10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 0.73% | +13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 1.08% | +16.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 1.08% | +17.88% |
Сравнение комиссий TBLU и ACLO
TBLU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLU и ACLO
Дивидендная доходность TBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности ACLO в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.91% | 4.87% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBLU Tortoise Global Water Fund | 3.36% | 3.31% | 1.34% | 1.46% | 1.64% | 1.55% | 1.42% | 1.58% | 1.35% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
TBLU and ACLO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBLU has higher volatility (4.35%) compared to ACLO (0.14%). In terms of maximum drawdown, TBLU dropped -37.58% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, ACLO leads with 5.29% vs -1.21% for TBLU. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.29% return vs -1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for TBLU.
ACLO has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 3.36% for TBLU.
TBLU is categorized as Water Equities, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Tortoise and TCW. Their fees differ too: 0.40% for TBLU and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.26 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBLU и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор