PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLRX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLRX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Balanced II (TBLRX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

TBLRX управляется Transamerica. Фонд был запущен 4 июл. 1994 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLRX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Balanced II (TBLRX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLRX и AAAAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TBLRX
Transamerica Balanced II		-3.11%12.78%14.47%18.18%-16.46%16.57%15.11%21.34%-2.23%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-2.08%

Доходность по периодам

С начала года, TBLRX показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%.

TBLRX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-1.57%
1 год
10.94%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Balanced II

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с TBLRX:
TBLRX с SPYTBLRX с VIGTBLRX с TLOFXTBLRX с EMTIXTBLRX с PALDXTBLRX с CSTAXTBLRX с THYIX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий TBLRX и AAAAX

TBLRX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
TBLRX
Transamerica Balanced II

Доходность на риск

TBLRX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLRX
Ранг доходности на риск TBLRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLRX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLRX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLRX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Balanced II (TBLRX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLRXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.57

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.11

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.91

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

10.22

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLRX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLRX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLRX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLRXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.57

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.38

+0.24

Корреляция

Корреляция между TBLRX и AAAAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLRX и AAAAX

Дивидендная доходность TBLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.78%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLRX
Transamerica Balanced II		31.78%30.86%14.76%3.31%5.67%9.15%4.58%3.60%4.51%0.00%0.00%0.00%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок TBLRX и AAAAX

Максимальная просадка TBLRX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLRX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLRXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-40.47%

+15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-9.55%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-22.62%

-2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-3.53%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-6.89%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.79%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLRX и AAAAX

Transamerica Balanced II (TBLRX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что TBLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLRXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.27%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

7.26%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

11.62%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

12.19%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

12.66%

+1.36%