PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLGX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLGX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

TBLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLGX и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund		-0.79%15.49%11.32%16.91%-16.41%2.96%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%9.04%

Доходность по периодам

С начала года, TBLGX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

TBLGX

1 день
1.88%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
1.29%
1 год
13.58%
3 года*
12.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TBLGX:
TBLGX с FFTHXTBLGX с PRUIXTBLGX с NOIEXTBLGX с PMTIXTBLGX с FOTKXTBLGX с FRIMXTBLGX с LTIUX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий TBLGX и VOO

TBLGX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

TBLGX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLGX
Ранг доходности на риск TBLGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLGXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.01

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.53

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.55

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.81

7.31

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLGX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLGX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLGXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.01

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.83

-0.35

Корреляция

Корреляция между TBLGX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLGX и VOO

Дивидендная доходность TBLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund		2.90%2.87%2.48%2.21%2.60%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TBLGX и VOO

Максимальная просадка TBLGX за все время составила -23.25%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLGX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLGXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.25%

-33.99%

+10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-11.98%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-5.55%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-3.72%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.55%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLGX и VOO

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) составляет 4.12%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TBLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLGXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.34%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.49%

9.47%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

18.11%

-7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

16.82%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

17.99%

-6.54%