PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLGX с FFTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLGX с FFTHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX).

TBLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. FFTHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLGX и FFTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLGX и FFTHX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund		-2.62%15.49%11.32%16.91%-16.41%2.96%
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund		-2.36%19.16%11.03%17.67%-17.67%2.71%

Доходность по периодам

С начала года, TBLGX показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у FFTHX с доходностью -2.36%.

TBLGX

1 день
-0.09%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-0.32%
1 год
11.81%
3 года*
11.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFTHX

1 день
-0.06%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
0.40%
1 год
15.46%
3 года*
12.61%
5 лет*
6.45%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund

Fidelity Freedom 2035 Fund

Часто сравнивают с TBLGX:
TBLGX с PRUIXTBLGX с VOOTBLGX с NOIEXTBLGX с FOTKXTBLGX с FRIMXTBLGX с LTIUXTBLGX с PMTIX
Часто сравнивают с FFTHX:
FFTHX с VTTHXFFTHX с FIHFXFFTHX с FSKAXFFTHX с FFTWXFFTHX с JEPIFFTHX с FFEZXFFTHX с FZROX

Сравнение комиссий TBLGX и FFTHX

TBLGX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FFTHX в 0.71%.

FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund

Доходность на риск

TBLGX vs. FFTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLGX
Ранг доходности на риск TBLGX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FFTHX
Ранг доходности на риск FFTHX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTHX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTHX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTHX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTHX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLGX c FFTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLGXFFTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.83

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.63

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

7.29

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLGX vs. FFTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLGX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFTHX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLGX и FFTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLGXFFTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.29

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между TBLGX и FFTHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLGX и FFTHX

Дивидендная доходность TBLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности FFTHX в 5.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund		2.95%2.87%2.48%2.21%2.60%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund		5.15%5.03%2.75%1.86%11.21%11.62%5.93%6.75%7.66%3.17%4.00%5.97%

Просадки

Сравнение просадок TBLGX и FFTHX

Максимальная просадка TBLGX за все время составила -23.25%, что меньше максимальной просадки FFTHX в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLGX и FFTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLGXFFTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.25%

-52.86%

+29.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-8.78%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-7.52%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-7.00%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.96%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLGX и FFTHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) составляет 3.49%, в то время как у Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что TBLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLGXFFTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

4.39%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

7.13%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

12.01%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.42%

12.31%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.42%

13.48%

-2.06%