PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLGX с PRUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLGX с PRUIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX).

TBLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. PRUIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLGX и PRUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLGX и PRUIX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund		-0.79%15.49%11.32%16.91%-16.41%2.96%
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class		-4.36%19.40%24.95%26.24%-18.14%9.05%

Доходность по периодам

С начала года, TBLGX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у PRUIX с доходностью -4.36%.

TBLGX

1 день
1.88%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
1.29%
1 год
13.58%
3 года*
12.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRUIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-0.86%
1 год
18.85%
3 года*
18.77%
5 лет*
12.04%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class

Часто сравнивают с TBLGX:
TBLGX с FFTHXTBLGX с VOOTBLGX с NOIEXTBLGX с PMTIXTBLGX с FOTKXTBLGX с FRIMXTBLGX с LTIUX
Часто сравнивают с PRUIX:
PRUIX с VOOPRUIX с VTIPRUIX с FXAIXPRUIX с POMIXPRUIX с PRCOXPRUIX с TRAIXPRUIX с PEXMX

Сравнение комиссий TBLGX и PRUIX

TBLGX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии PRUIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class

Доходность на риск

TBLGX vs. PRUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLGX
Ранг доходности на риск TBLGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PRUIX
Ранг доходности на риск PRUIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLGX c PRUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLGXPRUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.06

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.60

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.65

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.81

7.94

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLGX vs. PRUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLGX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRUIX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLGX и PRUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLGXPRUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.06

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.79

-0.30

Корреляция

Корреляция между TBLGX и PRUIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLGX и PRUIX

Дивидендная доходность TBLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности PRUIX в 3.99%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund		2.90%2.87%2.48%2.21%2.60%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class		3.99%3.78%1.28%1.44%1.69%1.64%2.09%2.25%2.77%1.39%2.16%

Просадки

Сравнение просадок TBLGX и PRUIX

Максимальная просадка TBLGX за все время составила -23.25%, что меньше максимальной просадки PRUIX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLGX и PRUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLGXPRUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.25%

-33.80%

+10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-12.12%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-6.25%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-4.28%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.52%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLGX и PRUIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) составляет 4.12%, в то время как у T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TBLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLGXPRUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.35%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.49%

9.48%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

18.28%

-7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

16.99%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

18.08%

-6.63%